xxxiii
BAB III METODE PENELITIAN
Metode Penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan masalah dan
menguji hipotesis dari penelitian.
3.1. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan mengamati dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di
indonesia. Faktor-faktor itu adalah Ekspor, Pengeluaran Pemerintah, dan inflasi.
3.2. Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu time series yang bersifat kuantitatif yaitu data yang
berbentuk anga-angka. Sumber data diperoleh dari berbagai sumber informasi yang berkaitan
dengan penelitian ini, yaitu Bank Indonesia BI Kota Medan dan Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dengan
kurun waktu 38 tahun 1970-2007.
Universitas Sumatera Utara
xxxiv
Penulis menguji variabel-variabel bebas utama yang memiliki pengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai variabel tak bebas yang
berhubungan dengan model yang digunakan. Disamping itu penulis melakukan studi literarur untuk mendapatkan
teori yang mendukung penelitian. Referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal, Perpustakaan FE-USU, Perpustakaan pusat USU, dan Perpustakaan Bank
Indonesia.
3.3. Pengolahan Data
Dalam melakukan pengolahan data, penulis Menggunakan program komputer Eviews 5.1 sebagai software utama untuk mengolah data dalam
penulisan skripsi ini. Selain itu juga digunakan software Microsoft Excel sebagai software pembantu dalam mengkonversi data dalam bentuk baku yang disediakan
oleh sumber kedalam bentuk yang lebih representatif untuk digunakan pada software utama diatas dengan tujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam
pencatatan data jika dibandingkan dengan pencatatan ulang secara manual.
3.4. Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam analisis ini adalah model ekonometrika untuk mengestimasi model penelitian dengan dua analisis yaitu
analisis jangka panjang dengan menggunakan persamaan kointegrasi dan analisis
Universitas Sumatera Utara
xxxv
dinamis jangka pendek dengan menggunakan ECM Error Correction Mechanism dengan terlebih dahulu dilakukan uji akar-akar unit unit root test.
3.4.1. Uji Akar-Akar Unit Unit root test
Uji akar unit dari Dickey Fuller maupun Phillips-Perron adalah untuk melihat stasioneritas data time series yang diteliti dengan program Eviews 5.1.
Adapaun formula dari uji Augmented Dickey Fuller dapat dinyatakan sebagai berikut :
ΔY
t
= a
+ γY
t-1
+
∑
= p
i 2
β
i
ΔY
t-1+1
+ e
t
Sedangkan untuk uji Philip Perron adalah :
ΔY
t
= a
+
λ
Y
t-1
+ e
t
Dimana Δ adalah perbedaan atau differensi.
Kedua uji dilakukan dengan hipotesis null γ=0 untuk ADF dan λ=1 untuk
PP. Satsioner tidaknya data didasarkan pada perbandingan nilai statistik ADF dan Ppyang diperoleh dari nilai t hitung koefisien γ dan λ dengan nilai kritis sattistik
Mackinnon. Jika nilai absolut statistik ADF dan PP lebih besar dari nilai kritis maka data stasioner dan jika sebaliknya maka data tidak stasioner.
Universitas Sumatera Utara
xxxvi
3.4.2. Uji Derajat Integrasi
Apabila data yang telah diamati pada uji akar unit ternyata “tidak stasioner”, maka kita mempunyai regresi lancung spurious regression. Untuk
menghindari regresi lancung ini, maka dilakukan transformasi data nonstasioner menjadi data stsioner. Dalam uji ADF bila menghasilkan kesimpulan bahwa data
tidak stasioner , maka diperlukan langkah untuk membuat data stasioner melalui proses diferensi data. Uji stasioner melalui proses diferensi disebut uji derajat
integrasi. Adapun formulasi uji derajat integrasi dari ADF sebagai berikut :
Δ2Y
t
= a
+ γΔY
t-1
+
∑
= p
i 2
β
i
Δ2Y
t-1+1
+ e
t
Δ2Y
t
= a + a
1
T + γΔY
t-1
+
∑
= p
i 2
β
i
Δ2Y
t-1+1
+ e
t
Dimana : Δ2Y
t
= ΔY
t
– ΔY
t-1
Seperti uji akar-akar unit sebelumnya, keputusan sampai pada derajat keberapa suatu data akan stasioner dapat dilihat dengan membandingkan antar
nilai statistic ADF yang diperoleh dari koefisien γ dengan nilai kriris distribusi statistic Mackinnon. Jika nilai absolute dari statistic ADF labih besar dari nilai
kritisnya pada diferensi tingkat pertama, maka data dikatakan stasioner pada derajat satu. Akan tetapi, jika nilainya lebih kecil maka uji derajat integrasi perlu
Universitas Sumatera Utara
xxxvii
dilanjutkan pada diferensi yang lebih tinggi sehingga diperoleh data yang stasioner.
3.4.3 Error Correction Mechanism ECM
Teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang disebut dengan Error Correction Mechanism
ECM. Metode ini pertama sekali dikenalkan oleh Sargan dan dikembangkan oleh Engel dan Granger pada tahun 1987.
Metode ini adalah suatu regresi tunggal menghubungkan diferensi pertama pada variabel bebas Dy t dan tingkatan variabel yang dimundurkan
lagged level variables = Y t-1 untuk semua variabel dalam model serta EC term lagged period EC t-1 menggabungkan pergerakan short-run dan long-run pada
tingkat pertumbuhan ekonomi.
Bentuk umum metode ECM adalah sebagai berikut Widarjono,2007: 358 :
ΔYt = α + α
1
ΔX
t
+ α
2
EC
t
+ e
t
Dimana : EC
t
= Y
t-1
– β
– β
1
X
t-1
Untuk mengetahui spesifikasi model dengan ECM merupakan model yang valid, dapat terlihat pada hasil uji statistik terhadap koefisien ECT. Jika hasil
Universitas Sumatera Utara
xxxviii
pengujian terhadap koefisien ECT signifikan, maka spesifikasi model yang diamati valid.
Adapun persamaan model estimasinya adalah sebagai berikut :
Y t = f X1 t , X2 t ,X3 t, e t
Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan regresi linier berganda :
Δ Yt =
α + β
1
Δ X1
t
+ β
2
Δ X2t + β
3
Δ X3t + β
4
ECT + e t
Keterangan : Y
= Pertumbuhan ekonomi α
= Konstanta β
1
, β
2
,β
3,
= Koefisien regresi ECM jangka pendek β
4
= koefisien ECT Δ X1
t
= Ekspor
t
– Ekspor
t-1
Δ X2t = Pengeluaran Pemerintah
t
– pengeluaran pemerintah
t-1
Δ X3t = Inflasi
t
– Inflasi
t-1
ΔYt = Yt – Yt-1
ECT = Error Correction Terms
e t = Error Term
Universitas Sumatera Utara
xxxix
3.5. Test of goodness of fit Uji Kesesuaian