Analisi Data .1 Hasil Uji Akar Unit Unit Root Test

lviii selalu mengikuti perjalanan sebuah perekonomian Negara yang berkembang dan dinamis. Inflasi bisa muncul jika suatu permintaan lebih tinggi dibandingkan penawaran dan juga karena faktor lainnya. Naik turunnya angka ini menggambarkan seberapa besar kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang barang dipasaran. 4.2 Analisi Data 4.2.1 Hasil Uji Akar Unit Unit Root Test Uji stasioneritas ini digunakan untuk mengetahui apakah data PDB pertumbuhan ekonomi, Ekspor, investasi, Pengeluaran Pemerintah dan inflasi di Indonesia stasioner atau tidak. Pengujian yang dikembangan oleh Dickey Fuller ini dilakukan untuk menghindari model yang lancung tidak efisien. Uji akar unit ini menggunakan Augmented Dickey Fuller ADF statistik untuk kurun waktu 1970-2008, berikut ini hasil dari uji ADF pada tabel 4.5 dibawah ini : Tabel 4.5 Hasil Uji Derajat Integrasi dari ADF Uji Akar Unit Variabel ADF Critical Value Derajat Integrasi Y -6.657933 -3.632900 I 2 X1 -6.825698 -3.639407 I 2 X2 -9.923118 -3.639407 I 2 X3 -7.194648 -3.646342 I 2 Universitas Sumatera Utara lix Catatan : = Signifikan pada α = 10 = Signifikan pada α = 5 = Signifikan pada α = 1 Dari tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa hasil uji akar unit untuk variable Y pertumbuhan ekonomi, X1 ekspor, X2 pengeluaran pemerintah, dan X3 inflasi stasioner pada derajat integrasi 2 atau pada I 2. Artinya, semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini stasioner pada data 2nd Difference dengan tingkat signifikasi pada α = 1. Hal ini dapat dilihat berdasarkan angka ADF statistic yang diperoleh pada data Y sebesar -6.657933, sedangkan nilai kritis untuk tingkat signifikasi 1 sebesar -3.632900, signifikan 5 sebesar -2.948404, dan signifikan 10 sebesar - 2.612874. Hasil ini menunjukkan nilai ADF statistic lebih besar dari nilai kritisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner. Untuk variabel X1, nilai ADF statistic X1 sebesar -6.825698, sedangkan nilai kritis untuk tingkat signifikan 1 sebesar -3.639407, signifikan 5 sebesar - 2.951125, dan -2.614300 untuk tingkat signifikan 10. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai ADF statistic X1 lebih besar dari nilai kritisnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut telah stasioner. Variable X2, nilai ADF statistic X2 sebesar -9.923118, sedangkan nilai kritis untuk tingkat signifikan 1 sebesar -3.639407, signifikan 5 sebesar - 2.951125, dan -2.614300 untuk tingkat signifikan 10. Hasil ini menunjukkan Universitas Sumatera Utara lx bahwa nilai ADF statistic X2 lebih besar dari nilai kritisnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut telah stasioner. Untuk variable X3 angka ADF statistic yang diperoleh pada data X3 sebesar -7.194648, sedangkan nilai kritis untuk tingkat signifikasi 1 sebesar - 3.646342, signifikan 5 sebesar -2.954021, dan signifikan 10 sebesar - 2.615817. Hasil ini menunjukkan nilai ADF statistic lebih besar dari nilai kritisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner. Tabel 4.6 Hasil Uji Derajat Integrasi dari Phillips-Perron Uji Akar Unit Variabel Phillips-Perron Critical Value Derajat Integrasi Y -6.657933 -3.632900 I 2 X1 -6.825698 -3.639407 I 2 X2 -9.923118 -3.639407 I 2 X3 -7.194648 -3.646342 I 2 Catatan : = Signifikan pada α = 10 = Signifikan pada α = 5 = Signifikan pada α = 1 Universitas Sumatera Utara lxi Dari tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa hasil uji akar unit untuk variable Y pertumbuhan ekonomi, X1 ekspor, X2 pengeluaran pemerintah, dan X3 inflasi stasioner pada derajat integrasi 2 atau pada I 2. Artinya, semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini stasioner pada data 2nd Difference dengan tingkat signifikasi pada α = 1.

4.2.2 Hasil Uji Error Correction Model ECM

Pada penelitian ini model analisis yang digunakan adalah Model Koreksi Kesalahan atau Error Correction Model ECM untuk melihat ketidakseimbangan model dalam jangka pendek. Secara lengkap dirumuskan sebagai berikut : Tabel 4.7 Hasil Estimasi Model ECM DPertumbuhan ekonomi = – 8813.550 +12.59640DX1 + 3.652844DX2 – 1104.100DX3 –0.867284ECT t-statistik 7.127133 14.48439 - 2.254705 -6.999290 R 2 = 0.922689 F-statistik = 95.47783 Adj.R 2 = 0.913025 Keterangan: Universitas Sumatera Utara lxii = signifikan pada α = 1 = signifikan pada α = 5 Berdasarkan output atas estimasi model ECM diperoleh variable µ t-1 sebesar 6.9 berarti signifikan pada α 1 dan bertanda negatif. memberikan penjelasan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan dalam jangka pendek.. Tanda negatif pada koefisien µ t-1 β 2 µ t-1 ˂ 0 memberikan penjelasan bahwa pertumbuhan ekonomi Yt berada di atas nilai keseimbangan, maka pertumbuhan ekonomi Yt akan menurun pada periode berikutnya untuk mengoreksi kesalahan keseimbangan. Output diatas juga menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, eksporX1, pengeluaran pemerintahX2 memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi X3 memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan Jangka Pendek Variabel jangka pendek dari model persamaan ECM tersebut dapat ditunjukkan oleh Dekspor, Dpengeluaran pemerintah, dan Dinflasi. Koefisien regresi jangka pendek dari regresi ECM jangka pendek. Adapun persamaan jangka pendek dapat dituliskan sebagai berikut : DPertumbuhan ekonomi = – 8813.550 + 12.59640DX1 + 3.652844DX2 – 1104.100DX3 Universitas Sumatera Utara lxiii Berdasarkan model estimasi tersebut, dapat dijelaskan pengaruh variabel independent ekspor, pengeluaran pemerintah, dan inflasi terhadap variabel dependent pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Dari model estimasi diatas dapat dilihat bahwa : 1. Variabel Ekspor X1 mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, koefisien menunjukkan 12.59640, artinya apabila ekspor meningkat sebesar 1 maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,12 dalam jangka pendek, ceteris paribus. 2. Variabel Pengeluaran pemerintah X2 mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, koefisien menunjukkan 3.652844, artinya apabila pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,03 dalam jangka pendek, ceteris paribus. 3. Variabel Inflasi X3 mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, koefisien menunjukkan 1104.100, artinya apabila Inflasi meningkat sebesar 1 maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 11,04 dalam jangka pendek, ceteris paribus.

4.3 Test of goodness of fit uji kesesuaian