xlv
3.6. Metode Analisis Data 1. Uji Asumsi Klasik
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda berdasarkan pada model pangkat kuadrat terkecil
biasa - Ordinary Least Square OLS dengan menggunakan bantuan software SPSS for windows versi 19.0. Penggunaan metode analisis terlebih dahulu akan
diuji apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik atau tidak.
a. Uji Normalitas
Menurut Erlina 2011:100, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi
normal. Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.Jika asumsi ini
dilanggar atau tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.
b. Uji Multikolinearitas
Menurut Erlina 2011:102, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.Pengujian multikolinearitas dengan melihat Variance Inflating Factor
VIF yaitu suatu estimasi berapa besar multikolinearitas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel independenpenjelas.
xlvi
c. Uji Autokorelasi
Menurut Erlina 2011:106, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi
muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.
d. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Erlina 2011:105, uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut
heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.
2. Uji Hipotesis
Hipotesis diuji dengan analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang
digunakan adalah :
Y = a + b
1
x
1
+ b
2
x
2
+ b
3
x
3
+ b
4
x
4
+ b
5
x
5
+ b
6
x
6
+ e
Keterangan : Y
= nilai perusahaan Tobins Q a
= konstanta b
1-6
= koefisien regresi variabel independen CAMEL dan GCG
xlvii
x
1
= CAR Capital Adequacy Ratio x
2
= NPL Non Performing Loan x
3
= NPM Net Profit Margin x
4
= ROA Return on Asset x
5
= LDR Loan to Deposit Ratio x
6
= Indeks Corporate Governance e
= error Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan,
a. Uji Signifikan Simultan F-test
Kategori