67
4.2.2.2 Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang harus dipenuhi pada model regresi linear. Autokorelasi menunjukkan
bahwa ada korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan periode t-1 sebelumnya. Maka dari itu uji autokorelasi ini dilakukan
dengan menggunakan uji autokorelasi model Durbin-Watson.
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .129
a
.017 -.019
2.33135 1.818
a. Predictors: Constant, LN_LV, LN_SZ, LN_ROA b. Dependent Variable: LN_DVD
Sumber: Hasil Olah Data SPSS,2012
Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa angka Durbin Watson sebesar 1,818; sedangkan besarnya DW-
tabel: dl batas luar = 1.580; du batas dalam = 1.723, maka dari perhitungan disimpulkan bahwa uji DW terletak di daerah uji dud4-du
hal ini tidak ada terjadinya autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif.
68
4.2.2.3 Hasil Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi ditemukannya kolerasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau
tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi dapat diketahui dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor VIF. VIF 5 di duga tidak mempunyai
multikolinearitas dan Tolerance 0,1 maka tidak terdapat multikolinearitas.
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas
Sumber :
Hasil Olah
Data SPSS,
2012
Hasil uji multikolinearitas terlihat pada tabel 4.7, suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikorealitas jika mempunyai nilai Tolerance diatas 0,1
dan nilai VIF dibawah 5. Dari tabel 4.7 menjelaskan bahwa nilai Tolerance dari ke tiga variabel independen di atas lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF dari ke tiga variabel
independen diatas lebih kecil dari angka 5. Hal ini menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas.
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients T
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant 32.561
16.057 2.028
.046 LN_SZ
-4.893 5.215
-.103 -.938
.351 .984 1.017
LN_ROA -.133
.281 -.057
-.475 .636
.831 1.203 LN_LV
-.169 .322
-.063 -.524
.602 .832 1.201
a. Dependent Variable: LN_DVD
69
4.2.2.4 Hasil Uji Heteroskedasitisitas