variasi cross section sesuai periode waktu yang akan dianalisis. Selanjutnya, dilakukan penyusunan menurut matriks time series dan kemudian dimasukan
dalam matriks cross section. Penelitian ini akan menggunakan observasi sesuai dengan data cross
section antara lima negara ASEAN Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina dan
Malaysia, dengan mitra dagang dan investasinya masing sebanyak 14 negara secara bilateral dan selama 26 tahun 1982-2006. Data tahun 1993-2006
merupakan proses dimulainya penurunan tarif di ASEAN. Data akan diolah atau diestimasi dengan menggunakan software ekonometri yaitu E-Views versi 5.1 dan
Stata 10 dengan teknik pengolahan data panel kemudian dianalisis.
4.8. Teknik Estimasi Regresi Majemuk
Analisis regresi membahas hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen atau hubungan antara variabel penjelas dengan variabel yang
dijelaskan. Sebagai induk dari analisis regresi, ekonometri berusaha untuk menangkap perilaku hubungan antar hubungan variabel ekonomi. Metode
pendugaan yang sering digunakan dalam analisis regresi adalah Ordinary Least Squares OLS Method
yang dikemukakan oleh Carl Friedrick Gauss. Andai sebuah model berbentuk:
……………………………………………………..21 Sebelum model ini dapat diestimasi dengan menggunakan metode OLS
untuk mendapatkan nilai-nilai koefisien yang menjelaskan hubungan antar variabel, data yang digunakan harus terlebih dahulu diuji apakah data tersebut
melanggar asumsi-asumsi dasar seperti multicolinearity kolinearitas jamak,
autocorrelation autokorelasi, dan heterokedasticity heterokedastisitas. Model
OLS mengandung beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu: 1.
Hubungan antara variabel terikat Y dan sejumlah variabel bebas X
1
dan X
2
merupakan hubungan linier. 2.
X
1
dan X
2
bukan variabel stokastik, berarti nilai-nilai telah ditetapkan dan tidak ada hubungan linier yang persis antar variabel bebas.
3. Error memiliki expected value nilai harapan nol, E = 0
4. Error dari observasi-observasi yang berbeda independen secara statistik,
E
i j
= 0, untuk semua i ≠ j
5. Error memiliki varians yang konstan untuk semua observasi E
2
= σ Jika semua asumsi tersebut dipenuhi maka berdasarkan teorema Gauss-
Markov dikatakan bahwa estimasi yang didapatkan merupakan penaksir linier yang tidak bias dan terbaik, atau disebut Best Linier Unbiased Estimation
BLUE, dalam arti memiliki varians minimum.
2
Parameter-parameter yang telah diestimasi dengan metode di atas kemudian akan diuji untuk melihat apakah suatu hipotesa bisa diterima atau tidak.
Cara pengujian yang dapat dilakukan untuk menentukan baik atau buruknya model adalah dengan uji nilai t jika secara parsial, dan uji F jika secara simultan
dan adjusted R
2
4.9. Penyimpangan Asumsi Klasik dan Pemecahannya
.
Dalam rangka menghasilkan model yang efisien, feasible, dan konsisten, maka perlu pendeteksian terhadap pelanggaran asumsi model yaitu gangguan
antar waktu time-related distrubance, gangguan antar individu cross sectional distrubance
dan gangguan akibat keduanya. Pengestimasian terhadap model
