3.6.2.1 Uji Multikolonieritas
Menurut Ghozali 2006:91, ”uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel bebas”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.
Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan
lawannya, serta Variance Inflation Factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan
oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel
independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF = 1tolerance. Nilai cut off yang
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah tolerance 0,10 atau sama dengan VIF 10.
3.6.2.2 Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali 2006:95, ”uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya”.
Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin_Watson. Hipotesis yang akan diuji adalah:
Universitas Sumatera Utara
H0: tidak ada autokorelasi r = 0 HA: ada autokorelasi r
≠ 0 Kriteria pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi
dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini
Tabel 3.3 Kriteria keputusan
Hipotesis Nol Keputusan
Jika Tidak ada autokorelasi positif
Tolak 0 d dl
Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl d du
Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4 – dl d 4
Tidak ada autokorelasi negative No Decision 4 - du d 4 – dl Tidak ada autokorelasi positif
atau negative Tidak Tolak du d 4 - du
Menurut Sunyoto 2009:91, “untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dilihat dari:
a. Angka D-W dibawah –2 berarti ada autokorelasi positif, b. Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi,
c. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif”.
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Kategori