Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai signifikansi variabel adalah 0,274 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa
model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Heteroskedastisistas
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi liner kesalahan pengganggu errors mempunyai varians
yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heterokedatisitas di lakukan dengan Analisis grafik yaitu
dengan melihat scatterplot. Apabila titik-titik dots menyebar dan tidak memperlihatkan sebuah pola tertentu misalkan pola menaikkan ke
kanan atas, atau pola menaik ke kiri bawah, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Berikut
Scatterplot dari model regresi pada penelitian ini
Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas
Universitas Sumatera Utara
Pada scatterplot diatas terlihat bahwa dots tersebar dan tidak membentuk suatu pola. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model
regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
c. Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan
kesalahan pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Jika terjadi autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang
diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat dilakukan
untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian Durbin Watson DW. Dalam model regresi ini tidak terjadi
autokorelasi apabila nilai du dw 4 – du. Tabel 4.3 menyajikan hasil uji Durbin Watson dengan
menggunakan program SPSS Versi 18.
Tabel 4.3 Table Uji Autokorelasi
Model R
R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
i
1 .313
a
.098 .004
.792500 2.113
Universitas Sumatera Utara
Untuk menguji hasil output SPSS yang telah dilakukan terhadap uji autokorelasi, maka hasil tersebut akan disajikan dalam bentuk gambar
sebagai berikut:
dl du
4-du 4-dl
1,3669 1,7684 2,113 2,232
2,633 Gambar 4.4
Hasil Uji Autokorelasi
Dari tabel diatas terlihat bahwa bahwa nilai Durbin-Watson adalah 2,113. Dapat dilihat bahwa pada gambar tersebut terlihat bahwa nilai
DW pada penelitian ini terletak pada zona No autocorrelation, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari
autokorelasi.
d. Uji Multikoleniaritas
