3.4.4 Uji Lag Optimal
Uji lang optimal dilakukan untuk mengetahui berapa jumah selang yang sesuai untuk diamati. Informasi kriteria untuk menentukan panjang lag yang tepat
adalah dengan menggunakan pemilihan kriteria model Final Prediction Error FPE, Akaike Information Criteria AIC, Schwarz Criteria SC, dan Hannan-
Quinn HQ. Pada pengujian pemilihan lag melalui kriteria tersebut, akan didapat kandidat lag pada masing-masing kriteria yang merujuk pada lag optimal. Pada
Eviews 6 memberikan tanda bintang pada nilai AIC dan SC terkecil. Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menentukan
panjang lag adalah dengan melihat AIC nya. Rumus AIC adalah Gujarati, 2004: AIC = T Log | | + 2n............................................................................................2
Dimana: T
= jumlah observasi yang digunakan | |
= determinan dari matriks ragakoragam dari sisaan n
= jumlah parameter yang diestimasi dalam semua persamaan
3.4.5 Uji Kointegrasi
Metode kointegrasi yang dapat digunakan diantaranya metode kointegrasi metode kointegrasi Johansen untuk memperoleh hubungan jangka panjang antara
variabel-variabel dalam model. Metode kointegrasi Johansen digunakan karena dalam penelitian ini menggunakan metode analisis VAR. Metode kointegrasi
Johansen ini berbeda dengan metode Engle Granger yang biasanya menggunakan satu persamaan saja. Metode kointegrasi dilakukan untuk melihat secara empirik
hubungan antara teori jangka panjang the long run theory dan dinamika jangka pendek.
Untuk menguji batasan kointegrasi, johansen mendefinisikan dua buah matriks α dan β dimensi nxr dimana r merupakan peringkat dari , sehingga:
= α β..................................................................................................................3 Dimana:
α = matriks bobot dari setiap vektor kointegrasi yang ada didalam n persamaan VAR. α juga dapat dikatakan sebagai matriks parameter speed of adjusment
Enders, 2004 β = matriks parameter kointegrasi
Hipotesis dari metode Johansen adalah sebagai berikut Enders, 2004: : r = 0
: 0 r g : r = 0
: 0 r g : r = 0
: 0 r g ...
... : r = g-1
: r = g Pengujian pertama menyebutkan hipotesis nol dengan tidak adanya vektor
kointegrasi. Jika hipotesis ini gagal ditolak, dapat disimpulkan bahwa tidak ada vektor kointegrasi dan pengujian telah diselesaikan. Namun jika hipotesis tersebut
ditolak, maka pengujian akan dilakukan terus menerus dan begitu seterusnya sampai nilai dari r akan meningkat sampai hipotesis tersebut gagal ditolak.
3.4.6 Uji Stabilitas Model
Metode yang digunakan untuk melakukan analisis pengaruh terhadap pasokan dan penjulan gas di Perusahaan energi XYZ adalah analisis impuls
respons IRF dan analisis peramalan dekomposisi ragam dahulu FEDV. Namun kedua analisis di uji harus di uji stabilitas VAR dilakukan dengan characteristic
poliminal. Jika semua akar dari fungsi polinominal tersebut berada didalam unit circle atau jika nilai absolutnya 1 maka model var tersebut dianggap stabil
sehingga IRF dan FEVD yang dihasilkan dianggap valid Windarti, 2004.
3.4.7 Analisis Impuls Respon Function IRF
Kategori