Uji Hipotesis Teknik Analisis

3.9.2.4. Uji Heteroskedasitisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Salah satu asumsi yang pentintg dari model regresi linear klasik adalah varian residual bersifat homoskedastik atau bersifat konstan. Asumsi ini tidak selalu realistis. Apabila terjadi penggolangan asumsi klasik, maka varian residual tidak lagi bersifat konstan dan apabila model mengandung heteroskedastistas diestimasi dengan OLS, varian estimator tidak lagi minimum, kendatipun estimator itu sendiri tidak bias. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan White Test, yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat Ui2 dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Pedoman dalam penggunaan model white test adalah jika nilai Chi-Square hitung n. R2 lebih besar dari nilai X2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu α maka ada heteroskedasitisitas dan sebaliknya jika Chi-Square hitung lebih kecil dari nilai X2 menunjukan tidak adanya heterokedasitisitas.

3.9.3. Uji Hipotesis

Untuk menguji bisa atau tidak model regresi tersebut di gunakan dan untuk menguji kebenaran atas hipotesis yang dilakukan, maka diperlukan pengujian statistik, antara lain. Universitas Sumatera Utara

3.9.3.1. Koefisien Determasi R-Square

Nilai R2 menunjukan besarnya variabel-variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent. Nilai R2 berkisar antara 0 dan 1 0 ≤ R2 ≤ 1 . Semakin besar nila R2, maka semakin besar variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independent. Sebaliknya, makin kecil nilai R2, maka semakin kecil variasi variabel dependent yang dapat di jelaskan oleh variasi variabel independen. Sifat dari koefisien determinasi adalah : o R2 merupakan besaran yang non negatif. o Batasnya adalah 0 ≤ R2 ≤ 1 . Gujarati Apabila R2 bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel independent dengan variabel dependent. Semakin besar nilai R2 maka semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi.

3.9.3.2. Uji T

Uji t adalah uji yang biasanya digunakan oleh para ahli ekonometrika untuk menguji hipotesis tentang koefisien-koefisien slope regresi secara individual. Uji t mudah digunakan karena menjelaskan perbedaan-perbedaan unit-unit pengukuran variabel- variabel dan deviasi standar dari koefisien-koefisien yang diestimasi menyangkut bentuk distribusi b maupun lokasi nilai kritis. Uji t adalah uji yang tepat untuk digunakan apabila nilai- Universitas Sumatera Utara nilai residunya terdistribusi secara normal dan apabila varian dari distribusi itu harus diestimasi. Hal ini dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabel independent secara parsial individu, digunakan untuk mengetahui signifikasi dan pengaruh variabel independent secara individu terhadap variasi terhadap variabel independent lainnya. Disini peneliti menggunakan uji t melalui probabilitas, penjelasannya sebagai berikut: t-hitung = βi SE βi dimana: bi = nilai koefisien regresi SE = nilai standar error dari bi Ho diterima Ho ditolak t –kritis t –hitung Gambar 3.1 Daerah Kritis Pengujian t-test Satu Sisi Positif Universitas Sumatera Utara Dengan menggunakan tingkat keyakinan level of signifikan atau α tertentu, Df = n-k df=degree of freedom. Apabila nilai t hitung t tabel, maka Ho ditolak, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, seperti pada gambar 3.1 Sarwoko 2005. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : Ho : Bi 0 ; berarti variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependent. HI : Bi 0 ; berarti variabel independent mempengaruhi variabel dependent. - Apabila probabilitas dari 0.05, maka dapat dikatakan signifikan.

3.9.3.3. Uji F

Uji f adalah suatu cara menguji hipotesis nol yang melibatkan lebih dari satu koefisien, cara kerjanya adalah dengan menentukan apakah kecocokan the overfall fit dari sebuah persamaan regresi berkurang secara signifikan dengan membatasi persamaan tersebut untuk menyesuaikandiri terhadap hipotesis nol. Apabila kecocokan itu berkurang secara berarti, maka kita menolak hipotesis nol. Sedangkan apabila, kecookan berkurang secara tidak berarti, maka kita tidak dapat menolak hipotesis nol. Uji f sangat sering digunakan dalam ekonometrika untuk menguji keberartian Universitas Sumatera Utara secara menyeluruh pada sebuah persamaan regresi. Hal ini dilakukan dengan cara pengujian terhadap variabel – variabel independent secara bersama-sama yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, Sarwoko 2005. Disini peneliti melakukan uji F dengan menggunakan probabilitas, perhitungannya adalah sebagai berikut : F-hitung = R2 K – 1 1 – R2 n – K dimana : R2 = Adalah koefisien determinasi. n = Adalah jumlah sampel observasi. K = Adalah banyaknya parameter atau koefisien regresi plus constant. Ho diterima Ho ditolak F tabel Gambar 3.2 Daerah Kritis Pengujian F-Test Universitas Sumatera Utara Dengan tingkat keyakinan α tertentu df n-k, k-1, jika F hitung F tabel, maka Ho ditolak, yang berarti bahwa uji secara serempak semua variabel independen yang digunakan dapat menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen seperti yang tercantum pada gambar 3.2 diatas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : Ho : β1 = β2 = β3 = 0, maka variabel independent secara bersama sama tidak mempengaruhi variabel dependent. Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, maka variabel independent secara bersama sama mempengaruhi variabel dependent. - Apabila probabilitas F-Statistik dari 0.05, maka bisa dikatakan signifikan. Universitas Sumatera Utara BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian