3.5.2. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi, variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal  Ghozali,
2013:160. Pengujian normalitas yang digunakan dalam model regeresi ini adalah uji statistik dengan  non-parametrik kolmogorof-smirnov K-S. Nilai signifikansi
dari  residual  yang  berdistribusi  secara  normal  adalah  jika  nilai  asymp.  Sig  2- tailed dalam pengujian  one-sample kolmogorof-smirnov test
lebih dari α = 0,05. Uji ini dilakukan dengan membuat hipotesis terlebih dahulu sebagai berikut:
a.  H0: data residual berdistribusi normal b.  HA: data residual tidak berdistribusi normal
2. Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  independen  Ghozali,
2013:105.  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara variabel  independen.  Dalam  penelitian  ini  nilai  tolerance  dan  VIF  digunakan
untuk  mendeteksi  adanya  masalah  multikolinieritas.  Kedua  ukuran  tersebut menunjukan  setiap  variabel  independen  manakah  yang  dijelaskan  variabel
independen lainnya. Apabila suatu model regresi memiliki nilai  tolerance ≤ 0,10
atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.maka telah terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, apabila suatu model regresi memiliki nilai tolerance
≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heterokedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke
pengamatan  yang  lain  Ghozali,  2013:139.  Untuk  mendeteksi  adanya heterokedastisitas  dapat  dilakukan  dengan  uji  Glesjer.  Jika  varians  dari  residual
satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap  maka  disebut  homoskedastisitas  dan jika  berbeda  disebut  heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang
homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat  dilakukan dengan
Uji  Glejser,  yaitu  mendeteksi  ada  tidaknya  heteroskedastisitas  dengan  meregresi nilai  absolut  residual  terhadap  variabel  independen.  Pengambilan  keputusan
mengenai  heteroskedastisitas  adalah  jika  nilai  signifikansi  lebih  dari  0,05 probability value  0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas
dari gejala heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi