3.5.2. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali,
2013:160. Pengujian normalitas yang digunakan dalam model regeresi ini adalah uji statistik dengan non-parametrik kolmogorof-smirnov K-S. Nilai signifikansi
dari residual yang berdistribusi secara normal adalah jika nilai asymp. Sig 2- tailed dalam pengujian one-sample kolmogorof-smirnov test
lebih dari α = 0,05. Uji ini dilakukan dengan membuat hipotesis terlebih dahulu sebagai berikut:
a. H0: data residual berdistribusi normal b. HA: data residual tidak berdistribusi normal
2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen Ghozali,
2013:105. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam penelitian ini nilai tolerance dan VIF digunakan
untuk mendeteksi adanya masalah multikolinieritas. Kedua ukuran tersebut menunjukan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel
independen lainnya. Apabila suatu model regresi memiliki nilai tolerance ≤ 0,10
atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.maka telah terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, apabila suatu model regresi memiliki nilai tolerance
≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain Ghozali, 2013:139. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glesjer. Jika varians dari residual
satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan
Uji Glejser, yaitu mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Pengambilan keputusan
mengenai heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 probability value 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas
dari gejala heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi