Uji Normalitas Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali, 2013:160. Pengujian normalitas yang digunakan dalam model regeresi ini adalah uji statistik dengan non-parametrik kolmogorof-smirnov K-S. Nilai signifikansi dari residual yang berdistribusi secara normal adalah jika nilai asymp. Sig 2- tailed dalam pengujian one-sample kolmogorof-smirnov test lebih dari α = 0,05. Uji ini dilakukan dengan membuat hipotesis terlebih dahulu sebagai berikut: a. H0: data residual berdistribusi normal b. HA: data residual tidak berdistribusi normal

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen Ghozali, 2013:105. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam penelitian ini nilai tolerance dan VIF digunakan untuk mendeteksi adanya masalah multikolinieritas. Kedua ukuran tersebut menunjukan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Apabila suatu model regresi memiliki nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.maka telah terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, apabila suatu model regresi memiliki nilai tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali, 2013:139. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glesjer. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser, yaitu mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Pengambilan keputusan mengenai heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 probability value 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Dokumen yang terkait

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

18 426 121

Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Peringkat Obligasi Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 65 86

PENGARUH FAKTOR KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2013

3 46 82

Dampak Rasio Keuangan Terhadap Peringkat Obligasi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

0 3 8

PENGARUH MANAJEMEN LABA, RASIO KEUANGAN TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 2 24

ANALISIS PENGARUH KEUANGAN TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI Analisis Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Peringkat Obligasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2014.

1 4 17

PENGARUH MEKANISME GOODCORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 2 31

PENGARUH RASIO KEUANGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN (SIZE) TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011 – 2015.

0 4 105

KEMAMPUAN RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI PERINGKAT OBLIGASI PERUSAHAAN NON JASA KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 2 111

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 2 22