a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Tujuan uji
normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normalErlina 2008: 102.
Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Untuk meningkatkan hasil uji normalitas data,
maka peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dari uji ini dapat dilihat :
1. Nilai Sig. atau signifikansi atau probabilitas 0,05 maka distribusi data tidak normal
2. Nilai Sig. atau signifikansi atau probabilitas 0,05 maka distribusi data normal
b. Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1. Uji autokorelasi ini menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada
periode t dengan kesalahan pada periode t-1 ataupun sebelumya. Autokorelasi ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang
waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk
mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan dilakukannya uji
Universitas Sumatera Utara
statistik Run Test. Suatu persamaan regresi dinyatakan terbebas autokorelasi jika hasil uji statistik run test-nya tidak signifikan atau di
atas 0,05. Pengambilan keputusan pada uji run test didasarkan pada acak
tidaknya data. Apabila data bersifat acak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak terkena autokorelasi.
Acak tidaknya data mempunyai batasan sebagai berikut: 1. Apabila nilai probabilitas
≥ α = 0,05 maka observasi terjadi secara acak.
2. Apabila nilai probabilitas ≤ α = 0,05 maka observasi terjadi secara
tidak acak. Selain itu, pengujian juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji
Durbin-Watson, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada ditemukan autokorelsi positif 2. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada ditemukan
autokorelasi 3. Angka D-W di atas +2 berarti ada ditemukan autokorelasi negatif
c. Uji Multikolinearitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel
independen antara yang satu dengan yang lainnya. Pengujian
Universitas Sumatera Utara
multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan nilai tolerance di antara variabel independen, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jika nilai VIF l 10 maka menunjukkan tidak adanya
multikolinieritas di antara variabel independen. 2.
Nilai tolerance 0,10 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel independen.
d. Uji Heteroskedastisitas
Kategori