regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.
Menurut Gujarati 2003: 406. sebagai berikut : “Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Rank Spearman
yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel
bebas terhadap nilai absolut dari residual error ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas varian dar
i residual tidak homogen”. Selain itu, dengan menggunakan program SPSS, heteroskedastisitas juga
bisa dilihat dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SDRESID. Jika ada pola tertentu
seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak membentuk pola tertentu yang
teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
d. Uji Autokolerasi
Menurut Husein Umar 2011:182 mendefinisikan uji autokorelasi sebagai berikut:
“Autokorelasi adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada
pada variabel- variabel penelitian”.
Untuk data cross section, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data pertama dan kedua, data kedua dengan ke tiga dan seterusnya. Jika ya,
telah terjadi autokorelasi. Hal ini akan menyebabkan informasi yang diberikan menjadi menyesatkan. Oleh karena itu, perlu tindakan agar tidak terjadi autokorelasi. Pada
pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya
autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai Durbin-Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilain statistik Durbin- Watson D-W.
3.2.6 Pengujian Hipotesis
Menurut Sugiyono 2011:159 mendefinisikan hipotesis sebagai berikut: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,
dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.
Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari masalah yang akan
ditelaah. Sebagai wahana untuk menetapkan kesimpulan sementara tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya.
Langkah-langkah dalam analisisnya sebagai berikut:
1. Uji Statistik t
Untuk menguji apakah ada hubungan signifikan dari variabel – variabel bebas
X berdampak terhadap variabel terikat Y, selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistik t dengan langkah
– langkah sebagi berikut: a. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Net Profit Margin
NPM terhadap variabel terikat harga saham. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :
H
o
:
β
1
= 0 Tidak terdapat hubungan yang signifikan Net Profit Margin NPM berdampak terhadap variabel terikat harga saham.
