Table 5. Uji Heteroskedastisitas
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
B Std. Error
Beta t
Sig. 1 Constant
.799 .411
1.942 .059
DPR .235
.612 .071
.384 .703
TVA .064
.037 .259
1.741 .089
Debt_to_total_asset -.560
.486 -.207
-1.151 .256
a. Dependent Variable: ABS_RES Sumber : lampiran 4 halaman 83
Berdasarkan uji Glejser yang telah dilakukan dari tabel 5 dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel
independen yang signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen nilai absolut Ut absUt. Hal ini terlihat dari probabilitas
signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5. Jadi dapat disimpulkan
model regresi
tidak mengandung
adanya heteroskedastisitas, maka Ho diterima tidak ada heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya Ghozali, 2011. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Alat ukur yang
digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian menggunakan Tes Durbin Watson D-W.
Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept
konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Hasil uji Autokorelasi ini dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Table 6. Uji Durbin-Watson
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 ,622
a
,387 ,342
,656365 1,415
a. Predictors: Constant, Debt_to_total_asset, TVA, DPR
sumber: lampiran 5 halaman 83
b. Dependent Variable: Return_saham
Berdasarkan tabel 6 pada uji autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,415 nilai ini akan dibandingkan dengan
nilai tabel Durbin-Watson d Statistic: Significance Point For dl and du AT 0,05 Level of Significance dengan menggunakan nilai
signifikansi 5, jumlah sampel 45 n dan jumlah variabel independen 3 k=3, maka di tabel Durbin-Watson akan didapatkan
nilai sebagai berikut nilai batas bawah dl adalah 1,383 dan nilai batas atas du adalah 1,666. Jika dilihat dari pengambilan keputusan
