39
Tabel 4.4 Hasil Koreksi Autokorelasi dengan Prosedur Iterasi Cocharane-Orcutt
Dependent Variable: DVOM Method: Least Squares
Date: 100415 Time: 07:20 Sample adjusted: 2003Q3 2014Q4
Included observations: 46 after adjustments Convergence achieved after 14 iterations
Variable Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob. C
0.022042 0.015720
1.402207 0.1682
DKREDIT 3.82E-09
8.16E-09 0.468666
0.6417 DATMDEBIT
-6.62E-10 4.78E-10
-1.383246 0.1739
AR1 -0.639962
0.117757 -5.434574
0.0000 R-squared
0.398733 Mean dependent var 0.011907
Adjusted R-squared 0.355785 S.D. dependent var
0.148525 S.E. of regression
0.119211 Akaike info criterion -1.332909
Sum squared resid 0.596869 Schwarz criterion
-1.173896 Log likelihood
34.65690 Hannan-Quinn criter. -1.273342
F-statistic 9.284162 Durbin-Watson stat
1.724115 ProbF-statistic
0.000079 Inverted AR Roots
-.64
Sumber : Data diolah dengan eviews
Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa du dw 4-du 1,62 1,72 2,38 sehingga dapat disimpulkan bawah model regresi tidak mengandung autokorelasi,
dan bebas dari masalah autokorelasi.
4.2.2 Regresi Linier Berganda
Dari hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bawah model regresi yang akan diolah telah terbebas dari masalah
multikolinieritas dan autokorelasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan regresi pada variabel nominal transaksi kartu ATM-Debit, nominal transaksi kartu kredit
DKREDIT dan velocity of money DVM, dan mendapatkan hasil sebagai berikut:
40
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Regresi
Dependent Variable: DVM Method: Least Squares
Date: 100515 Time: 10:43 Sample adjusted: 2003Q3 2014Q4
Included observations: 46 after adjustments Convergence achieved after 14 iterations
Variable Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob. C
0.022042 0.015720
1.402207 0.1682
DATMDEBIT -6.62E-10
4.78E-10 -1.383246
0.1739 DKREDIT
3.82E-09 8.16E-09
0.468666 0.6417
AR1 -0.639962
0.117757 -5.434574
0.0000 R-squared
0.398733 Mean dependent var 0.011907
Adjusted R-squared 0.355785 S.D. dependent var
0.148525 S.E. of regression
0.119211 Akaike info criterion -1.332909
Sum squared resid 0.596869 Schwarz criterion
-1.173896 Log likelihood
34.65690 Hannan-Quinn criter. -1.273342
F-statistic 9.284162 Durbin-Watson stat
1.724115 ProbF-statistic
0.000079 Inverted AR Roots
-.64
Sumber : Data diolah dengan eviews
Berdasarkan output regresi linear di atas, model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
DVM = 0,022 – 6,62 DATMDEBIT + 3,82 DKREDIT
4.2.3 Uji Hipotesis 4.2.3.1 Uji T-Statistik
Uji t-statistik merupakan pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu nominal transaksi kartu ATM-Debit DATMDEBIT dan
nominal transaksi kartu kredit DKREDIT secara parsial mempengaruhi variabel dependen yaitu Velocity of Money DVM. Adapun hipotesis dalam uji ini adalah
sebagai berikut: H0 :
�ί = 0 H1 :
�ί ≠ 0
41 Kriteria pengambilan keputusan :
1. H0 diterima apabila nilai t-statistik t-tabel, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
2. H1 diterima apabila nilai t-statistik t-tabel, artinya variabel independen secaraparsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
dimana nilai t- hitung pada tingkat signifikan α = 5 dan df = 43 adalah 2,016
Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.5, diketahui bahwa nilai t-statistik dari variabel nominal transaksi kartu ATM-Debit DATMDEBIT adalah -1,383,
lebih kecil dari nilai t-hitung -1,383 2,016. Dengan demikian maka H0 diterima, yang artinya variabel nominal transaksi kartu ATM-Debit secara parsial
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Velocity of Money DVM pada tingkat kepercayaan 95.
Pada variable kartu kredit DKREDIT nilai t-statistiknya adalah 0,468, lebih kecil dari nilai t-tabel 0,468 2,016. Dengan demikian HO diterima, yang
artinya variabel nominal transaksi kartu kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel velocity of money DVM pada tingkat kepercayaan 95.
4.2.3.2 Uji F-Statistik
Uji f-statistik merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun
hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut: 1. H0 :
� = 0 2. H2 :
� ≠ 0 Kriteria pengambilan keputusan :
42 1. H0 diterima apabila nilai f-statistik f-tabel, artinya variabel independen secara
simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 2. H2 diterima apabila nilai f-statistik f-tabel, artinya variabel independen secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dimana nilai f-
hitung pada tingkat signifikan α = 5 dan df = 43 adalah 3,21. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.5, diketahui bahwa nilai f-statistik
dari variabel kartu ATM-Debit DATMDEBIT dan variable Kartu Kredit DKREDIT adalah 9,284, lebih besar dari nilai f-tabel 9,284 3,21. Dengan
demikian H2 diterima, artinya variabel nominal transaksi kartu ATM-Debit DATMDEBIT dan variable kartu kredit DKREDIT secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap variabel velocity of money DVM pada tingkat kepercayaan 95.
4.2.3.3 Koefisien Determinasi R-squared
Koefisien Determinasi R-squared yang dinotasikan dengan �
2
merupakan suatu ukuran yang menjelaskan seberapa besar variasi dari variabel dependen
dapat diterangkan oleh variabel independen. Berdasarkan hasil dari regresi pada tabel 4.5, nilai
�
2
adalah sebesar 0,398. Dari hal tersebut diketahui bahwa sekitar 40 dari variabel nominal transaksi kartu ATM-Debit dan kartu kredit
menjelaskan variasi dari perputaran uang di Indonesia. Sedangkan sisanya sekitar 60 dijelaskan oleh variabel lainnya.
43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
