b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya menunjukkan tidak terjadinya korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara
yang satu dengan yang lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi
menurut Ghozali 2005 dapat dilihat dari : 1 Nilai Tolerance dan lawannya
2 Variance Inflation Factor Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen lainnya. Tolerance
mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi
karena VIF = 1Tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF
10. Cara untuk mengatasi masalah jika terjadi multikolinearitas menurut Ghozali 2005,
yaitu : a Menggabungkan data cross section dan time series pooling data
b Mengeluarkan satu atau lebih variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi dari model-model regresi dan identifikasikan variabel independen lainnya
untuk membantu prediksi
c Transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linear diantara variabel independen. Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritma
natural. c. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas merupakan situasi dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Menurut Ghozali, 2005 deteksi heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya
SRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit,
maka telah terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.
Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan jika terjadi heterokedastisitas menurut Ghozali 2005, yaitu:
a Melakukan transformasi dalam bentuk model regresi dengan membagi model regresi dengan salah satu variabel independen yang digunakan dalam model tersebut,
b Melakukan transformasi logaritma.
d. Uji Autokorelasi
Kategori