koefisien regresi secara bersama. Koefisien determinasi R
2
bertujuan untuk melihat kekuatan variabel bebas menjelaskan variabel terikat.
3.6 Pelanggaran Asumsi Klasik
Dalam suatu model regresi ada beberapa permasalahan yang biasa terjadi yang secara statitisik dapat menganggu model yang telah ditentukan, bahkan dapat
menyesatkan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang dibentuk. Untuk itu maka perlu melakukan uji penyimpangan asumsi klasik, yang terdiri dari Gujarati,
2003 : a. Heteroskedastisitas
Salah satu asumsi dalam model regresi linear berganda adalah varian setiap disturbance term u
i
yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel-variabel bebas adalah berbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan
σ
2
. Jadi heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati
tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan White Heteroskedastisity Test White Test, yaitu dengan membandingkan nilai Obs-R² atau X² hitung terhadap X² tabel, dengan
kriteria penilaian sebagai berikut : 1
Jika nilai Obs-R² atau X
2 hitung
X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan,
tidak dapat ditolak.
Dian Ariani: Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah Di Medan, 2007. USU e-Repository © 2008
2 Jika nilai Obs-R² atau X
2 hitung
X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan,
ditolak. b. Uji Linieritas
Uji yang sangat popular untuk menguji masalah linieritas adalah uji yang dikembangkan oleh J-B Ramsey tahun 1969 yang dikenal dengan RESET Test. Uji
ini sebenarnya didesain untuk menguji apakah suatu variabel penjelas sosok atau tidak dimasukkan dalam suatu model estimasi. Untuk menerapkan uji RESET,
terlebih dahulu dibuat asumsi atau keyakinan bahwa fungsi yang benar adalah fungsi linier.
Dengan membandingkan F
hitung
dengan F
tabel
, kriteria keputusan sebagai berikut:
1. Jika F
hitung
F
tabel
Prob. 0.05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier benar ditolak
2. Jika F
hitung
F
tabel
Prob. 0.05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier diterima.
c. Uji Normalitas Asumsi model regresi klasik adalah bahwa faktor penganggu mempunyai nilai
rata-rata yang sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini, OLS estimator atau penaksir akan memenuhi sifat-sifat
statistik yang diinginkan, seperti ketidak biasan dan mempunyai varian yang minimum.
Dian Ariani: Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah Di Medan, 2007. USU e-Repository © 2008
Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya faktor penganggu dilakukan
dengan J-B test Jarque-Bera Test. Uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan
chi-Square Probability Distribution, yaitu dengan membandingkan nilai J-B X
2 hitung
dengan nilai X
2 tabel
Tabel Chi-Square dengan kriteria keputusan sebagai berikut : ̇
Bila nilai J-B X
2 hitung
nilai X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual adalah berdistribusi normal ditolak.
̇ Bila nilai J-B X
2 hitung
nilai X
2 tabel
, maka yang menyatakan bahwa residual adalah berdistribusi normal tidak dapat ditolak.
Dian Ariani: Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah Di Medan, 2007. USU e-Repository © 2008
BAB IV PEMBAHASAN
