3.3. Jenis Dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan berdasarkan sumber data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI selama periode 2005 - 2009.
3.4. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat diperlukan data yang lengkap dan obyektif. Metode pengumpulan data adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi
merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menganalisa informasi yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lainnya.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
menyalin atau memfotokopi data dari sumbernya, yaitu Indonesian Capital Market Directory ICMD.
3.5. Metode Analisis Data 3.5.1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel- variabel penelitian, sehingga dapat menjadi patokan analisis lebih lanjut. Alat analisis
yang digunakan di sini adalah jumlah sampel n, minimum, maksimum, mean rata- rata dan standar deviasi.
3.5.2. Uji Normalitas
Uji normalitas data atau pengujian distribusi data bertujuan untuk menguji suatu data penelitian dalam model statistik, variabel terikat dan variabel bebas
berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data
normal atau mendekati normal Ghozali, 2001. Kaidah pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal danatau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
3.5.3 Uji Asumsi Klasik
1 Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam satu model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi
muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Durbin
Watson DW. Uji DW dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai tafsiran faktor gangguan yang berurutan. Jika nilai DW terletak diantara du dan 4-du, maka
disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 2 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik
adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dengan dasar pengambilan keputusan :
Ghozali, 2001.
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik point-point yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka
telah terjadi Heteroskedastisitas. b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka
0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas 3. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas berarti ada hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang independen dari model yang ada. Akibat adanya
multikolinearitas ini koefisien regeresi tidak tertentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga. Hal ini akan menimbulkan bisa dalam spesifikasi. Uji multikolineritas
bertujuan untuk menguji apakan pada model regresi ditemukan kolerasi antar variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara veriabel
bebas Ghozali, 2001. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas ini dapat dilihat dari tolerance
value atau variance inflantion factor VIF. Batas dari tolerance value 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas.
3.5.4. Analisis Regresi Berganda
Kategori