PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
2. Risiko Pasar lanjutan Risiko Suku Bunga lanjutan
Per 30 September 2015
Per 31 Desember 2014
Risiko Nilai Tukar
Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, melalui: a.
b. Pengendalian atas posisi risiko dengan penetapan limit transaksi, limit risiko dan limit per fungsional.
Pembakuan Kebijakan dan Prosedur: a.
b. 2
3 Melakukan review dan penyempurnaan terhadap PedomanProsedur Manajemen Risiko Pasar yang telah ditetapkan secara
periodik. 4 Melaksanakan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Nilai Tukar dengan mengikuti ketentuan Bank
Indonesia dan best practices terkini, termasuk stress testing terhadap kemungkinan kondisi yang terburuk worst case scenario terhadap eksposur yang terkena risiko nilai tukar.
Memiliki dan melaksanakan Pedoman Manajemen Risiko Pasar dan KebijakanProsedur internal lainnya yang berkaitan
dengan risiko nilai tukar.
Melakukan pemantauan terhadap transaksi-transaksi pasar tertentu secara periodik untuk memitigasi risiko secara dini.
122
Selama tahun berjalan, dalam mengelola risiko nilai tukar yang merupakan bagian dari risiko pasar Bank telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1 Responsif terhadap Laporan Profil Risiko Pasar terkait Risiko Nilai Tukar dan perkembangan kondisi makro yang disampaikan
oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko SKMR secara periodik.
3,134.54 IDR
USD
5
Penurunan rata-rata suku bunga
Kenaikan rata-rata suku bunga
Penurunan rata-rata suku bunga
-0.04
Dalam tahun berjalan, Bank telah melakukan pengembangan dan simulasi metodologi perhitungan kebutuhan modal internal yang diperlukan untuk mengcover risiko pasar dengan menggunakan metode internal VaR Value at Risk yaitu metode Variance co Variance
dan Historical Simulation melalui aplikasi Market Risk Measurement MRM. Untuk pengelolaan risiko pasar, Bank difasilitasi melalui Assets and Liabilities Committe ALCO.
Bank telah mengelola posisi mata uang asing untuk aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki oleh Bank dengan memonitor Posisi Devisa Neto PDN. Per tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, PDN Bank telah diungkapkan dalam Catatan 39.
0.03
Sensitivitas atas
proyeksi pendapatan bunga - neto
127,208 84,081
137 3.13
-2.46
IDR USD
Kenaikan rata-rata suku bunga
Penurunan rata-rata suku bunga
Kenaikan rata-rata suku bunga
Sensitivitas atas
proyeksi pendapatan bunga - neto
111,752.00 71,355.00
2,131.65
Penurunan rata-rata suku bunga
3.13 -2.46
0.12 -0.39
Kenaikan rata-rata suku bunga
Kebijakan untuk pengambilan posisi konservatif terhadap eksposur risiko nilai tukar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian prudent banking .
Manajemen risiko suku bunga berdasarkan perspektif pendapatan bunga, dilakukan dengan mengukur sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Bank terhadap berbagai skenario perubahan suku bunga baik standar dan non standar. Skenario standar yang dilakukan
mencakup kenaikan atau penurunan paralel pada semua kurva imbal hasil. Analisis atas sensitivitas Bank, berupa perubahan pendapatan bunga bersih sampai dengan 1 tahun ke depan, atas kenaikan atau
penurunan tingkat suku bunga pasar, dengan asumsi bahwa tidak ada pergerakan asimetris pada kurva imbal hasil dan posisi laporan keuangan yang tetap adalah sebagai berikut:
63
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 30 September 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
41. MANAJEMEN RISIKO lanjutan III. Profil Risiko lanjutan
