d = ∑e
t 2
∑e
t
– e
t – 1 2
Adanya gejala multikolinearitas ditandai dengan : 1.
Nilai R² dari variable bebas yang tinggi. 2.
Tidak ada satupun t-statistik dari variabel bebas yang signifikan pada α = 1, α = 5, dan α = 10.
3. Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori.
3.7.2 Uji Autokorelasi
Uji ini merupakan hubungan variabel-variabel dari serangkaian yang tersusun dalam rangkaian waktu. Autokorelasi juga menunjukkan hubungan nilai-
nilai yang berurutan dari variabel yang sama. Autokorelasi dapat terjadi jika kesalahan pengganggu suatu periode korelasi dengan kesalahan pengganggu
periode sebelumnya. Untuk menguji apakah hasil-hasil estimasi tidak mengandung autokorelasi,
maka dipergunakan Uji Durbin-Watson D.W, dimana terlebih dahulu harus ditentukan besarnya nilai kritis dari d
u
dan d
l
berdasarkan jumlah pengamatan dari variabel bebasnya.
Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut: Ho : ρ = 0, tidak ada gejala autokorelasi
Ha : ρ ≠ 0, ada gejala autokorelasi
Universitas Sumatera Utara
Dengan kriteria sebagai berikut: H
: Tidak ada korelasi. DWdl
: Tolak H ada korelasi positif.
DW4-dl : Tolak H
ada korelasi negatif. duDW4-du
: Terima H tidak ada korelasi.
dl ≤DW4-du
: Tidak bisa disimpulkan inconclusive. 4-du
≤DW≤4-dl : Tidak bisa disimpulkan inconclusive.
Inconclusive Inconclusive Autokolerasi
− Autokolerasi +
Ho diterima d
l
d
u
2 4 – d
u
4 – d
l
Gambar 3.3 Kurva Uji Durbin Watson
Universitas Sumatera Utara
3.7.3 Uji Heterokedastisitas
Heterokedastisitas merupakan salah satu asumsi OLS Ordinary Least Square jika varian residualnya tidak sama dimana varian dari kesalahan
pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan Uji Park. Bentuk fungsi yang
disarankan oleh Park adalah: σ²i = σ²
e Kemudian model itu ditulis dalam bentuk logaritma natural, sehingga menjadi:
ln σ²i = ln σ² + Park menyarankan σ²i varians digantikan dengan
residual karena σ²i tidak
dapat diamati, sehingga persamaan ditulis menjadi: ln µ²i = ln µ²i +
ln µ²i = α +
Uji Park dilakukan dengan melihat apabila koefisien parameter β adalah signifikan secara statistik, ini menunjukkan bahwa data dari model empiris
terdapat heterokedastisitas. Sebaliknya jika hasilnya tidak signifikan, maka data dari model empiris tidak terkena heterokedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
3.8 Defenisi Variabel Operasional
