commit to user
Sampoerna. Rata-rata rating adalah 5,14 dengan standar deviasi sebesar 1,134.
B. Pengujian Hipotesis
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi
normal Ghozali, 2006: 147. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik
non-parametrik Kolmogorov-Smirnov
K-S. Uji
Kolmogorov-Smirnov K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:
H : Data residual berdistribusi normal
H
A
: Data residual tidak berdistribusi normal Tabel 4.3 berikut menunjukkan hasil pengujian normalitas dengan
uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov K-S.
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas K-S Test
p-value Keterangan
.618 .840
Distribusi Normal
Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,618 dengan p- value
sebesar 0,840 yang tidak signifikan secara statistik pada α: 0,05. Sehingga hipotesis yang menyatakan data residual tidak normal
ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa residual model terdistribusi normal.
commit to user
b. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara anggota-aggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun
dalam rangkaian waktu ataupun rangkaian ruang Sumodiningrat, 1994: 231. Pengujian dilakukan dengan run test untuk mengetahui
apakah data residual terjadi secara random atau tidak Ghozali, 2006: 107. Hipotesis yang akan diuji adalah:
H : Data residual random acak
H
A
: Data residual tidak random Tabel 4.4 berikut menunjukkan hasil pengujian autokorelasi
menggunakan run test.
Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi Test value
p-value Keterangan
-.00565 .096
Random acak
Hasil pengujian yang dilakukan dengan run test menunjukkan bahwa test value adalah negatif 0,00565 dengan p-value sebesar
0,096 yang tidak signifikan secara statistik pada α: 0,05. Sehingga H
A
ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.
c. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen
Ghozali, 2006: 95. Peneliti menguji multikolinieritas berdasarkan
commit to user
tolerance value dan Variance Inflation Factor VIF. Model regresi yang bebas multikolinieritas yaitu apabila nilai VIF
≤ 10 dan mempunyai tolerance value
≥ 0.10 Gujarati, 2003. Tabel 4.5 berikut menunjukkan hasil pengujian multikolinieritas.
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel
Tolerance VIF
Keterangan
LnSize LEVDER
PROFROE ACTTAT
MKTPER Maturity
Secure Trustee
.523 .622
.692 .437
.809 .501
.599 .611
1.912 1.606
1.444 2.289
1.236 1.994
1.668 1.636
Tidak terjadi multikolinieritas Tidak terjadi multikolinieritas
Tidak terjadi multikolinieritas Tidak terjadi multikolinieritas
Tidak terjadi multikolinieritas Tidak terjadi multikolinieritas
Tidak terjadi multikolinieritas Tidak terjadi multikolinieritas
Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel
≤ 10 dan tolerance value ≥ 0.10. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian tidak
bermultikolinieritas dengan variabel lain dalam model.
d. Uji Heterokedastisitas
Kategori