Uji Asumsi Klasik Metode Analisis Data

4.6.1. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda memerlukan uji asumsi klasik sebagai persyaratan distribusi data. Uji asumsi klasik antara lain adalah: 1. Uji normalitas Santoso 2004 mengenai tujuan uji normalitas menyatakan bahwa “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal”. Asumsi normalitas dapat diketahui dengan berbagai cara. Baik melalui pengujian statistik seperti Chi Square, Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro Wilk, Histogram dan juga Normal Propability Plot. Pada Normal Propability Plot, normalitas data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan: a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal danatau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas. 2. Uji multikolinearitas Menurut Santoso 2004 mengenai tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem Multikolinearitas Multiko. p d f Machine I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now Universitas Sumatera Utara Untuk mendeteksi apakah model regresi yang dipakai bebas dari permasalahan multikolinearitas dapat dilihat dari besaran VIF Variance Inflation Factor dan tolerance, di mana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1. 3. Uji heteroskedastisitas Santoso 2004 mengenai tujuan uji heteroskedastisitas, menyatakan bahwa: “ Uji heteroskedastiditas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas”. Suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari permasalahan heteroskedastisitas jika: a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. b. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. c. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 4. Uji autokorelasi Santoso 2004 mengenai tujuan dilakukannya uji autokorelasi, mengemukakan bahwa “Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya”. p d f Machine I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now Universitas Sumatera Utara Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Model regresi yang terbebas dari permasalahan autokorelasi jika nilai Durbin-Watson berada di antara -2 sampai +2.

4.6.2. Uji Hipotesis