55
3.5.2. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Menurut Ghozali 2011:160 uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai
distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik
menjadi tidak valid. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov, dimana jika nilai signifikansi 0,05 maka nilai
residual terdistribusi secara normal, dan sebaliknya jika nilai signifikansi 0,05 maka nilai residual tidak terdistribusi normal.
2. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk
menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama
dengan nil ai VIF ≥ 10 Ghozali, 2011:105.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
56
yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.
Menurut Ghozali, 2011:43 heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan uji statistik Glejser, dimana jika nilai signifikansi dari variabel independen 0.05,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi dari variabel independen 0.05
maka terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda
Kategori