3.3.2.2 Uji Multikolonearitas
Menurut Ghozali 2011 uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorekasi, maka variable ini tidak
ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk melihat ada atau
tidaknya multikolonearitas dalam model regresi dapat dilihat dari 1 nilai tolerance dan lawannya 2 variance inflation factor VIF. Cara untuk
menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤0,10 atau sama
dengan nilai VIF ≥10.
3.3.2.3 Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali 2011 tujuan dari auto korelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi liner ada korelasi antara keslahan penggangu periode
t dengan kesalahan penganggu pada periode t-
1.
Jika terjadi korelasi, maka ada problem auto korelasi. Auto korelasi muncul karena observasi yang berurutan
sepanjang waktu berkaitan dengan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi
lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu time series karena “gangguan” pada seseorang atau data cenderung mempengaruhi “gangguan“
pada seseorang atau data tahun berikutnya. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson DW test.
Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu first order
autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variable independen. Hipotesis yang
akan diuji adalah: H0 : tidak ada autokorelasi r = 0 dan HA : ada autokorelasi r
≠ 0 . Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1.2 Pengambilan keputusan Uji Autokorelasi Hipotesis nol
Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif
Tolak 0 d dl
Tidak ada autokorelasi positif
No decision dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negatif
Tolak 4
– dl d 4 Tidak ada korelasi
negatif No decision
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
Tidak ada korelasi, positif ataupun negatif
Tidak ditolak du d 4
– du
3.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali 2011, uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaam variance dari residual satu
pegamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pangamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan
jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data
crossection mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, besar. Salah satu metode
yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan
Kategori