55
Regresi  linier  berganda  dengan  tiga  variabel  bebas  X1,  X2,  dan  X3,  metode kuadrat  kecil  memberikan  hasil  bahwa  koefisien-koefisien
α, β1, β2, dan β3. Nilai- nilai  tersebut  dapat  dicari  dengan  rumus  pearson  product  moment  yang  memiliki
persamaan sebagai berikut: =
∑ ∑ − ∑
∑ ∑ ∑  − ∑
= ∑ ∑
− ∑ ∑
∑ ∑  − ∑ = Y
−
1
X
1
−
2
X
2
Jika β
1
dan β
2
positif, maka hal ini menunjukkan hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain peningkatan atau penurunan
besarnya  variabel  bebas  akan  diikuti  oleh  peningkatan  atau  penurunan  besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai
β
1
dan β
2
negatif berarti menunjukkan hubungan yang  berlawanan  antara  variabel  bebas  dengan  variable  terikat.  Dengan  kata  lain
setiap  peningkatan  besarnya  nilai  variabel  bebas  akan  diikuti  oleh  penurunan besarnya nilai variabel terikat, dan sebaliknya.
B. Uji Asumsi Klasik
Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan  pengujian  asumsi  klasik  agar  hasil  yang  diperoleh  merupakan  persamaan
regresi  yang  memiliki  sifat  Best  Linier  Unbiased  Estimator  BLUE.  Pengujian
56
mengenai  ada  tidaknya  pelanggaran  asumsi-asumsi  klasik  merupakan  dasar  dalam model regresi linier berganda yang dilakukan sebelum dilakukan pengujian terhadap
hipotesis.  Beberapa  asumsi  klasik  yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  sebelum menggunakan  analisis  regresi  berganda  multiple  linear  regression  sebagai  alat
untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti, terdiri atas: 1  Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  mempunyai distribusi  normal  atau  tidak.  Asumsi  normalitas  merupakan  persyaratan  yang  sangat
penting pada pengujian kebermaknaan signifikansi koefisien regresi. Model regresi yang  baik  adalah  model  regresi  yang  memiliki  distribusi  normal  atau  mendekati
normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi
Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. pada penelitian ini uji normalitas  akan  menggunakan  uji  Kolmogorov  Smirnov  pengujian  dengan  metode
statistik dan uji normal P Plot pengujian dengan metode grafik. Pada  uji  Kolmogorov  Smirnov  dasar  pengambilan  keputusan  bisa  dilakukan
berdasarkan probabilitas Asymtotic Significance, yaitu: d.   Jika probabilitas  0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
e.  Jika probabilitas  0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal. Pada  uji  normal  P  Plot  dasar  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  adalah
sebagai berikut:
57
a.
Jika  data  menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis diagonal,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  memenuhi  asumsi
normalitas.
b.
Jika  data  menyebar  jauh  dari  garis  diagonal  dan  tidak  mengikuti  arah  garis diagonal,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak  memenuhi
asumsi normalitas. 2  Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas  berkorelasi  kuat.  Jika  terdapat  korelasi  yang  kuat  di  antara  sesama  variabel
independen maka konsekuensinya adalah: 1.  Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
2.  Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga. Dengan  demikian  berarti  semakin  besar  korelasi  diantara  sesama  variable
independen,  maka  tingkat  kesalahan  dari  koefisien  regresi  semakin  besar  yang mengakibatkan  standar  errornya  semakin  besar  pula.  Cara  yang  digunakan  untuk
mendeteksi  ada  tidaknya  multikoliniearitas  adalah  dengan  menggunakan  Variance Inflation Factors VIF,
��� = 1
1 − �
� 2
Gujarati, 2005: 351