Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant
-2.731 .919
-2.970 .004
Keputusan Investasi
1.152 .077
.647 14.911
.000 .830
1.205 Keputusan
Pendanaan .545
.058 .398
9.378 .000
.868 1.152
Kebijakan Dividen
.131 .056
.094 2.343
.023 .966
1.035 Tingkat Suku
Bunga -2.423
.321 -.305
-7.560 .000
.960 1.042
a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 Data diolah
Pada Tabel 4.3 memperlihatkan nilai VIF 10 dan nilai tolerance 0,10 yang menyatakan bahwa tidak terdapat kolinearitas.
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Menurut Umar 2003:137 salah satu syarat lain atas regresi linear adalah bahwa tidak terjadi adanya heteroskedastisitas, tentu yang diharapkan adalah
terjadinya homoskedastisitas. Menguji apakah dalam sebuah model regresi telah terjadi ketidaksamaan varian dari residual atas suatu pengamatan kepengamatan
lainnya adalah penting. Jika yang terjadi bahwa variannya tetap, maka ia disebut berada pada kondisi homoskedastisitas. Cara melihat ada tidaknya gejala
heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada gambar scatterplot
. Jika membentuk pola tertentu maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 Data diolah
Gambar 4.3 Grafik
Scatter Plot
Gambar 4.3 memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun dibawah
angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan.
Universitas Sumatera Utara
4.2.2.4 Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali 2005:95 panduan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah:
1. Nilai DW terletak antara batas atas dan Upper Bound dan 4-DU, maka
koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi. 2.
Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau Lower Bound DL maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi
positif. 3.
Bila nilai DW lebih besar daripada 4-DL, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak diantara batas atas DW dan batas bawah DL atau
DW terletak antara 4-DU dan 4-DL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .956
a
.914 .908
.38664 2.541
a. Predictors: Constant, Tingkat Suku Bunga, Kebijakan Dividen, Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi
b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan
Sumber: Hasil Penelitian, 2014 Data diolah
Berdasarkan uji autokolerasi pada Tabel 4.4 diperoleh nilai Durbin- Watson
D-W sebesar 2,541. Nilai d dibandingkan dengan nilai dl dan du pada n = 60 dan k = 5 sehingga diperoleh nilai dl sebesar 1,4443 dan du sebesar 1,7274.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dl d 4-du, yaitu 1,4443 2,541 2,2726 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi autokolerasi positif maupun negatif.
Universitas Sumatera Utara
4.3 Analisis Regresi Linier Berganda
