koefisien determinan R
2
masing-masing. Selanjutnya R
2
hasil regresi antar variabel bebas tersebut dibandingkan dengan R
2
Jika nilai R hasil regresi model, sehingga
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
2
hasil regresi antar variabel bebas R
2
model penelitian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam model
empiris yang digunakan ditolak. Jika nilai R
2
hasil regresi antar variabel bebas R
2
Uji multikolinieritas digunakan metode Klein yang dikemukakan oleh L.R. Klein. Metode ini membandingkan lower case korelasi antar masing-masing
variabel independen. Jika R model penelitian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada masalah
multikolinieritas model empiris yang digunakan tidak dapat ditolak.
2
y X
i
,X
j
,... X
n
r
2
X
i
,X
j
maka tidak terjadi masalah multikolinieritas. Hasil uji Klein untuk mendeteksi masalah
multikolinieritas menunjukkan bahwa untuk semua korelasi antar variabel bebas memiliki r
2
yang lebih kecil dari R
2
r
2
R
2
3.10.4. Heteroskedastisitas
. Hal ini memberi kesimpulan bahwa semua variabel bebas daIam spesifikasi model yang digunakan terlepas dari
masalah multikolinieritas
Salah satu asumsi metode pendugaan metode kuadrat terkecil adalah homoskedastisitas, yaitu ragam galat konstan dalam setiap amatan. Pelanggaran
atas asumsi homoskedastisitas adalah heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas maka dilakukan uji heteroskedastisitas seperti
yang disarankan oleh Goldfeld dan Quandt dalam Ramanathan 1997. Langkah- langkah pengujian heteroskedastisitas dengan uji white heteroskedastisitas sebagai
berikut :
Universitas Sumatera Utara
H H
: tidak ada heteroskedastisitas
1
Tolak H : ada masalah heteroskedastisitas
Gejala heteroskedastisitas juga dapat dideteksi dengan melihat dari plot grafik hubungan antar residual dengan fits-nya. Jika pada gambar ternyata
residual menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa dalam model tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau ragam
error sama. jika obs R2 λ2 df-2 atau probability obs R2 α
Asumsi penting lainnya dari classical linier regression model adalah bahwa disturbance term error dan homoskedastisitas varians sama untuk semua
disturbance term error . Masalah heteroskedastisitas akan lebih sering muncul
pada data cross-sectional daripada time series. Heteroskedastisitas terjadi apabila varians dari setiap kesalahan pengganggu tidak bersifat konstan. Dampak yang
akan ditimbulkan adalah asumsi yang terjadi masih tetap tidak berbias, tetapi tidak lagi efisien.
Halbert White mengatakan bahwa uji Χ
2
merupakan uji umum ada tidaknya kesalahan spesifikasi model karena hipotesis nol yang melandasi adalah
asumsi bahwa: 1 residual adalah homoskedastisitas dan merupakan variabel independen, 2 spesifikasi linear atas model sudah benar. Dengan hipotesis nol
tidak ada heteroskedastisitas, jumlah observasi n dikalikan R
2
yang diperoleh dari regresi auxiliary secara simtotis akan mengikuti distribusi Chi Square dengan
derajat kebebasan sama dengan jumlah variabel independen tidak termasuk konstanta. Bila salah satu atau kedua asumsi ini tidak dipenuhi akan
mengakibatkan nilai statistik t yang signifikan. Namun sebaliknya, jika nilai
Universitas Sumatera Utara
statistik t tidak signifikan, berarti kedua asumsi di atas dipenuhi, artinya model yang digunakan lolos dari masalah heteroskedastisitas.
Manurung et al. 2005 menjelaskan bahwa ada dua cara untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, yaitu metode informal dan metode formal. Metode
informal biasanya dilakukan dengan melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel independen ZPRED dengan residualnya SRESID. Variabel dinyatakan tidak
terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Metode formal untuk
mendeksi keberadaan heteroskedastisitas antara lain dengan Park Test, Glejser Test, Spearman’s Rank Correlation Test, Golfeld-Quandt Test, Breusch-Pagan-
Godfrey Test, White’s General Heteroscedasticity Test, dan Koenker-Basset Test .
Universitas Sumatera Utara
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
