49
sebesar 0,43 dan terendah sebesar -0,52 terjadi pada triwulan I tahun 2008 dan triwulan IV tahun 2009, Non Performing Loan Bank Swasta nasional di
Surabaya terbesar pada triwulan IV tahun 2007 sebesar 1,70 dan Non Performing Loan Bank Swasta nasional di Surabaya yang terendah yaitu pada
triwulan II tahun 2010 sebesar 0,88
4.3. Analisis dan Pengujian Hipotesis 4.3.1. Pengujian Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Sesuai Dengan
Asumsi Klasik Best Linear Unbiassed Estimator
Sebelum kita uji persamaan Regresi Linier Berganda sesuai dengan pengujian secara simultan maupun parsial, maka kita lihat terlebih dahulu
apakah Y =
4 4
3 3
2 2
1 1
X X
X X
yang diasumsikan tidak terjadi
pengaruh antar variabel bebas atau regresi bersifat BLUE Best Linear Unbiassed Estimator, artinya koefisien regresi pada persamaan tersebut
benar-benar linear tidak bias.
1. Pengujian Autokorelasi
Asumsi pertama dari regresi linier adalah ada atau tidaknya autokorelasi yang dilihat dari besarnya nilai Durbin Watson. Dalam analisis
nilai Durbin Watson adalah sebesar 1,333. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi, maka perlu dilihat tabel Durbin Watson. Jumlah
variabel bebas adalah empat buah K=4 dan ,jumlah data adalah sebanyak 15 n=15 maka diperoleh D
L
= 0,688 dan D
U
= 1,977. Selanjutnya nilai tersebut diplotkan ke dalam kurva Durbin Watson.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
50
Berdasarkan kurva Durbin Watson maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi berada pada daerah keragu-raguan.
Gambar 5. Kurva Durbin Watson
Daerah Daerah Daerah Daerah Kritis Ketidak- Terima Ho Ketidak- Kritis
pastian pastian Tolak Tidak ada Tolak
Ho autokorelasi Ho 0 d
L
= 0,688 d
U
= 1,977 4-d
U
= 2,023 4-d
L
= 3,312 d
1,241
Sumber : Lampiran 2 dan Lampiran 6 Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai DW berada pada daerah
Ketidakpastian hal itu disebabkan karena tidak ada kemungkinan terjadi korelasi antara komponen pengganggu ke-t dengan komponen pengganggu ke
t-1.
2. Pengujian Heterokedastisitas
Heterokedatisitas di identifikasikan dengan koefisien korelasi Rank Spearman Berdasarkan tabel dibawah, diperoleh tingkat signifikansi
koefisien korelasi Rank Spearman untuk semua variabel bebas terhadap residual lebih besar dari 0,05 5.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
51
Tabel 7. Hasil Pengujian Heterokedastisitas
Variabel Taraf Signifikasi
Dari Korelasi Rank Spearman
Taraf
Uji Kesimpulan
Investing Policy Ratio X
1
0,781 0,05
Homoskedastisitas Loan to Deposit Ratio X
2
0,894 0,05
Homoskedastisitas Aktiva Produktif
Bermasalah X
3
0,722 0,05
Homoskedastisitas Non Performing Loan X
4
0,737 0,05
Homoskedastisitas
Sumber : Lampiran 4
Dari hasil pengujian heterokedastisitas diperoleh tingkat signifikansi dari korelasi Rank Spearman lebih besar dari taraf level of
signifikan yaitu 5 0,05.
3. Pengujian Multikolinieritas
