41
3.9.2 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu modelregresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
tdengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya Situmorang dan Lufti ¸2012:
120. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntung sepanjang waktu, berkaitan
satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebasdari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan padadata
urut waktu atau time series karena “gangguan” pada seseorang atau kelompok
yang sama pada periode berikutnya. Pada data cross section silang waktu,
masalah autokorelasi relatif jarang terhadap “gangguan”pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok berbeda.Model regresi yang baik
adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
Durbin-Watson DW test. Uji ini hanya digunakan untuk korelasi tingkat satu
first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lain diantara
variabel bebas. Cara yang dapat digunakan untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji
Durbin–Watson. Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya
autokorelasi salah satunya adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson,
dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu:
Universitas Sumatera Utara
42
Tabel 3.3 Kriteria Pengambilan Keputusan
Durbin Watson Hipotesis Nol
Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0ddl Tidak ada autokorelasi positif
No decision dl
≤d≤du Tidak ada korelasi negatif
Tolak 4 – dld4
Tidak ada korelasi negatif No decision
4 – du ≤d≤4-dl
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak
dud4-du
Sumber: Situmorang dan Lufti 2012: 126
3.9.3
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas adalah suatu pengujian yang bertujuan untukmengetahui adanya hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau
semuavariabel independen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah modelregresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang
baik adalah tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas variabel independen. Dasar pengambilan keputusan untuk mendeteksi ada atau tidak adanya
multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat toleransi variable dan VIF dengan membandingkan Situmorang dan Lufti, 2012: 140:
1. Jika nilai
Tolerance 0,1 dan nilai VIF 5, maka diduga mempunyai persoalan multikolinieritas, artinya model regresi tersebut tidak baik.
2. Jika nilai
Tolerance 0,1 dan nilai VIF 5, maka tidak terdapat multikolinieritas, artinya model regresi tersebut baik.
3.9.4 Uji Heteroskedastisitas
Kategori