Derra Risma Shintia, 2012 Pengaruh Inovasi Produk Dan Kualitas Produk Terhadap Keunggulan Bersaing Pengusaha Batik
Trusmi Di Kabupaten Cirebon Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
3.8.3 Uji Autokorelasi
Dalam suatu analisa regresi dimungkinkan terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas atau korelasi sendiri, gejala ini disebut autokorelasi. Istilah
autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang.
Autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana tidak adanya korelasi antara variabel pengganggu disturbance term dalam multiple regression. Faktor-
faktor penyebab autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag dalam model dan tidak dimasukannya variabel penting.
Konsekuensi adanya autokorelasi menyebabkan hal-hal berikut : Parameter yang diestimasikan dalam model regresi OLS menjadi bias dan
varian tidak minim lagi sehingga koefisien estimasi yang diperoleh kurang akurat dan tidak efisien.
Varians sampel tidak menggambarkan varians populasi, karena diestimasi terlalu rendah underestimated oleh varians residual taksiran.
Model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menduga niai variabel terikat dari variable bebas tertentu.
Uji tidak berlaku lagi, jika uji ttetap digunakan maka kesimpulan yang diperoleh salah.
Derra Risma Shintia, 2012 Pengaruh Inovasi Produk Dan Kualitas Produk Terhadap Keunggulan Bersaing Pengusaha Batik
Trusmi Di Kabupaten Cirebon Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada model regresi, pada penelitian ini pengujian asumsi autokorelasi dapat diuji melalui
beberapa cara di bawah ini: 1
Uji Durbin Watson DW, yaitu dengan cara membandingkan nilai DW statistik dengan DW tabel.
Uji DW menurunkan niai kritis batas bawah d
t
dan batas atas d
u
sehingga jika nilai d hitung terleak diluar nilai kritis ini maka ada tidaknya autokorelasi baik positif maupun negatif dapat diketahui. Penentuan ada
tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan jelas dalam tabel 3.2 dibawah ini :
Tabel 3.2 Uji Statistik Durbin Watson
Nilai Statistik d Hasil
0 d d
1
d
1
≤ d ≤ d
u
d
u
≤ d ≤ 4 - d
u
4 - d
u
≤ d ≤ 4 - d
1
4 - d
1
≤ d ≤ 4 Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif
Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan Menerima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi
Positifnegatif Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif Salah satu keuntungan dari uji DW yang didasarkan pada residual
adalah bahwa setiap program komputer untuk regresi selalu memberi informasi statistik d, adapun prosedur dari uji DW sebagai berikut :
Derra Risma Shintia, 2012 Pengaruh Inovasi Produk Dan Kualitas Produk Terhadap Keunggulan Bersaing Pengusaha Batik
Trusmi Di Kabupaten Cirebon Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
1. Melakukan regresi metode OLS dan kemudian mendapatkan nilai
residualnya 2.
Menghitung nilai d dari persamaan regresi 3.
Dengan jumlah observasi n dan jumlah variabel independen tertentu tidak termasuk konstanta k, kita cari nilai kritis d
L
dan d
U
di statistik Durbin Watson
4. Keputusan ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada tabel diatas.
Dengan pedoman : bila nilai X
2 hitung
lebih kecil dibandingkan nilai X
2 tabel
maka tidak ada autokorelasi. Sebaliknya bila nilai X
2 hitung
lebih besar dibandingkan nilai X
2 tabel
maka ditemukan adanya autokorelasi. Nilai Durbin-Watson menunjukan ada tidaknya autokorelasi baik
positif atau negatif. Jika digambarkan adalah sebagai berikut:
Gambar 3.1 Statistika Durbin- Watson d
Gudjarati, 2001: 216
Keterangan: d
L
= Durbin Tabel Lower d
U
= Durbin Tabel Up H
= Tidak ada autokorelasi positif H
= Tidak ada autokorelasi negatif
Menolak H Buktiautokorel
asipositif Menolak H
Bukti autokorelasi
negatif Daerah
keragu- raguan
Daerah keragu-
raguan MenerimaH
atau
H
ataukedua
-duanya
d d
L
d
u
2 4-d
u
4-d
L
4 fd
Derra Risma Shintia, 2012 Pengaruh Inovasi Produk Dan Kualitas Produk Terhadap Keunggulan Bersaing Pengusaha Batik
Trusmi Di Kabupaten Cirebon Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
2 Metode Uji Langrange Multilier LM atau Uji Breusch Godfrey yaitu
dengan membandingkan nilai X
2 tabel
dengan X
2 hitung
. Rumus untuk mencari X
2 hitung
sebagai berikut : X
2
= n-1 R
2
Dengan pedoman : bila X
2 hitung
lebih keci dibandingkan nilai X
2 tabel
maka tidak ada autokorelasi. Sebaliknya bila nilai X
2 hitung
lebih besardibandingkan dengan niai X
2 tabel
maka ditemukan adaya autokorelasi.
3.9 Pengujian Hipotesis
