ANALISA PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DAN I
ANALISA PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DAN INSTRUMEN
DERIVATIF PADA PT. Bank Central Asia Tbk.
AULIA SALSABILA
15101107
UNIVERSITAS TRILOGI
1.1.
Latar Belakang
Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki banyak risiko dalam
setiap kegiatan transaksinya. Tidak hanya risiko kredit, tetapi juga risiko terhadap
fluktuasinilai tukar mata uang asing maupun tingkat bunga. Adanya risiko-risiko
yangdihadapi Bank inilah yang menjadi tolak ukur dalam tingkat kinerja Bank
untukmengurangi kemungkinan terjadinya risiko, terutama risiko pasar karena
perubahanyang terjadi tidak dapat dihindari tetapi dapat dikurangi risikonya
dengan menggunakan instrumen derivatif.
PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA adalah salah satu lembaga keuangan
yang melayani pemberian kredit kepada pengusaha mikro kecil dan menengah.
Makalah ini akan membahasa bagaimana PT Bank Central Asia Tbk. mengelolah
resiko kredit sebagai salah satu resiko usaha yang dihadapi PT Bank Central Asia
Tbk.
1.2.
Tujuan Penulisan
Penulisan ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis instrument
derivatif untuk mengatasi resiko kredit pada PT Bank Central Asia Tbk..
1.3.
Literatur
Resiko kredit adalah suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidak
mampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik
utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. sepanjang tahun 2016,
bank berhasil menjaga Non Performing Loan (NPL net) sesuai dengan
ketentuan pengawas (BI/OJK), di bawah 5%. rasio kredit bermasalah (NPL net)
setelah memperhitungkan cadangan kerugian kredit sebesar 2,9%.
PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA senantiasa mewaspadai risiko
penurunan kualitas aset dan menjaga kualitas portofolio kredit melalui penerapan
manajemen risiko kredit yang prudent dan menerapkan early warning system
untuk memantau perubahan kemampuan bayar debitur dan mengambil langkahlangkah preventif untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Secara periodik
BCA memantau kinerja usaha maupun kinerja keuangan para debitur dan segera
mengambil tindakan yang dipandang perlu apabila debitur mengalami kesulitan
usaha maupun kesulitan keuangan. Apabila diperlukan BCA akan melakukan
restrukturisasi atas kredit yang dimiliki oleh debitur yang mengalami kesulitan
keuangan tetapi masih memiliki usaha yang solid dalam jangka panjang. Sebagian
besar restrukturisasi yang dilakukan adalah dalam bentuk perpanjangan jangka
waktu pengembalian pinjaman sehingga beban angsuran nasabah dapat berkurang.
BCA tetap memperhatikan aspek komersial atas restrukturisasi kredit yang
dilaksanakan. Nilai kredit yang direstrukturisasi adalah sebesar Rp 6,5 triliun.
Outstanding kredit yang direstrukturisasi tersebut relatif minimal dan merupakan
1,6% dari total portofolio kredit.
1.4.
Rekomendasi
PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA harus mampu mempertahankan
NPL untuk tahun berikutnya sesuai ketentuan BI/OJK yaitu dibawah 5%.
Pemberian kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sesuai kebijakan
dan prosedur yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk pengendalian resiko.
Analisa berkala atas kemampuan debitur untuk membayar pokok dan
bunga pinjaman.
1.5.
Kesimpulan
PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA memiliki resiko yang dihadapi salah
satunya adalah resiko kredit yaitu resiko yang timbul dalam hal debitur gagal
dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga
sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, disamping resiko suku bunga,
resiko kredit merupakan salah satu resiko utama dalam pelaksanaan pemberian
kredit bank dan dalam hal ini juga akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit.
1.6.
Daftar Pustaka
Kisman, Z.(2017). Model For Overcoming Decline in Credit Growth (Case Study
ofIndonesia with Time Series Data 2012M1-2016M12). Journal of
Internet BankingandCommerce, December 2017, vol. 22, no. 3.
Kisman, Z., & Shintabelle Restiyanita, M. The Validity of Capital Asset Pricing
Model (CAPM) and Arbitrage Pricing Theory (APT) in Predicting the
Return of Stocks in Indonesia Stock
Exchange. American Journal of
Economics, Finance and Management Vol. 1, No. 3, 2015, pp. 184-189
Kisman, Z. Disappearing Dividend Phenomenon: A Review of Theories and
Evidence. Transylvanian Review. Vol XXIV, No. 08,2016.
https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Laporan-Keuangan
file:///C:/Users/User/Downloads/AR%20BCA%20INDONESIA_36_Manajemen
%20Risiko.pdf
DERIVATIF PADA PT. Bank Central Asia Tbk.
AULIA SALSABILA
15101107
UNIVERSITAS TRILOGI
1.1.
Latar Belakang
Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki banyak risiko dalam
setiap kegiatan transaksinya. Tidak hanya risiko kredit, tetapi juga risiko terhadap
fluktuasinilai tukar mata uang asing maupun tingkat bunga. Adanya risiko-risiko
yangdihadapi Bank inilah yang menjadi tolak ukur dalam tingkat kinerja Bank
untukmengurangi kemungkinan terjadinya risiko, terutama risiko pasar karena
perubahanyang terjadi tidak dapat dihindari tetapi dapat dikurangi risikonya
dengan menggunakan instrumen derivatif.
PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA adalah salah satu lembaga keuangan
yang melayani pemberian kredit kepada pengusaha mikro kecil dan menengah.
Makalah ini akan membahasa bagaimana PT Bank Central Asia Tbk. mengelolah
resiko kredit sebagai salah satu resiko usaha yang dihadapi PT Bank Central Asia
Tbk.
1.2.
Tujuan Penulisan
Penulisan ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis instrument
derivatif untuk mengatasi resiko kredit pada PT Bank Central Asia Tbk..
1.3.
Literatur
Resiko kredit adalah suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidak
mampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik
utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. sepanjang tahun 2016,
bank berhasil menjaga Non Performing Loan (NPL net) sesuai dengan
ketentuan pengawas (BI/OJK), di bawah 5%. rasio kredit bermasalah (NPL net)
setelah memperhitungkan cadangan kerugian kredit sebesar 2,9%.
PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA senantiasa mewaspadai risiko
penurunan kualitas aset dan menjaga kualitas portofolio kredit melalui penerapan
manajemen risiko kredit yang prudent dan menerapkan early warning system
untuk memantau perubahan kemampuan bayar debitur dan mengambil langkahlangkah preventif untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Secara periodik
BCA memantau kinerja usaha maupun kinerja keuangan para debitur dan segera
mengambil tindakan yang dipandang perlu apabila debitur mengalami kesulitan
usaha maupun kesulitan keuangan. Apabila diperlukan BCA akan melakukan
restrukturisasi atas kredit yang dimiliki oleh debitur yang mengalami kesulitan
keuangan tetapi masih memiliki usaha yang solid dalam jangka panjang. Sebagian
besar restrukturisasi yang dilakukan adalah dalam bentuk perpanjangan jangka
waktu pengembalian pinjaman sehingga beban angsuran nasabah dapat berkurang.
BCA tetap memperhatikan aspek komersial atas restrukturisasi kredit yang
dilaksanakan. Nilai kredit yang direstrukturisasi adalah sebesar Rp 6,5 triliun.
Outstanding kredit yang direstrukturisasi tersebut relatif minimal dan merupakan
1,6% dari total portofolio kredit.
1.4.
Rekomendasi
PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA harus mampu mempertahankan
NPL untuk tahun berikutnya sesuai ketentuan BI/OJK yaitu dibawah 5%.
Pemberian kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sesuai kebijakan
dan prosedur yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk pengendalian resiko.
Analisa berkala atas kemampuan debitur untuk membayar pokok dan
bunga pinjaman.
1.5.
Kesimpulan
PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA memiliki resiko yang dihadapi salah
satunya adalah resiko kredit yaitu resiko yang timbul dalam hal debitur gagal
dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga
sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, disamping resiko suku bunga,
resiko kredit merupakan salah satu resiko utama dalam pelaksanaan pemberian
kredit bank dan dalam hal ini juga akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit.
1.6.
Daftar Pustaka
Kisman, Z.(2017). Model For Overcoming Decline in Credit Growth (Case Study
ofIndonesia with Time Series Data 2012M1-2016M12). Journal of
Internet BankingandCommerce, December 2017, vol. 22, no. 3.
Kisman, Z., & Shintabelle Restiyanita, M. The Validity of Capital Asset Pricing
Model (CAPM) and Arbitrage Pricing Theory (APT) in Predicting the
Return of Stocks in Indonesia Stock
Exchange. American Journal of
Economics, Finance and Management Vol. 1, No. 3, 2015, pp. 184-189
Kisman, Z. Disappearing Dividend Phenomenon: A Review of Theories and
Evidence. Transylvanian Review. Vol XXIV, No. 08,2016.
https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Laporan-Keuangan
file:///C:/Users/User/Downloads/AR%20BCA%20INDONESIA_36_Manajemen
%20Risiko.pdf