PENGARUH GROSS DOMESTIC PRODUCT GDP INFL
MAKALAH
PENGARUH GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP), INFLASI DAN TOTAL ASET
TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK SYARIAH
MANDIRI
( Makalah berbasis riset ini disusun guna memenuhi tugas akhir semester 5 pada
mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank)
OLEH:
HIDAYATUL NGULUM
15830065
DOSEN PENGAMPU:
Abdul Qoyyum, S.E.I, M.Sc.Fin
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017
Latar belakang
Perbankan syariah merupakan satu komponen penting dalam sistem keuangan
syariah, ini pertama kalinya diiringi dengan pertumbuhan industri keuanan syariah.
Perkembangan perbankan syariah lebih diarahkan untuk memberikan kemaslahatan bagi
masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Rahmawulan
(2008) menjelaskan bahwa kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya
dalam bentuk pembiayaan menghadapi resiko besar yang perlu diperhatikan supaya dapat
diambil keputusan. Hal ini menjadi salah satu tujuan yaitu dengan adanya pembiayaan
sebagai salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat
yang membutuhkan, dengan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari
masyarakat yang memiliki dana surplus. Oleh karena itu, Mokhtar et al.,(2005)
menyatakan bahwa bank harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang
harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau
penyaluran dana pada masyarakat. Karena salah satu produk perbankan syariah yang
memiliki risiko tinggi adalah produk pembiayaan.
Non Performing Financing (NPF) sebagai rasio antara pembiayaan yang
bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Kriteria yang
termasuk dalam NPF yaitu: pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank
Indonesia (BI) menetapkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah adalah sebesar 5%. Jika
melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang
bersangkutan. Menurut Direktur BSM Edwin Widjajanto pada Konferensi Pers di Jakarta
mengatakan bahwa Keadaan Bank Syariah Mandiri yang terus memperbaiki kualitas
pembiayaannya. Di lihat dari rasio NPF Gross pada kuartal II tahun 2016 mencapai 5,58%
hingga turun menjadi 4,85% pada kuartal II tahun 2017. Sedangkan posisi NPF Nett pada
triwulan II tahun 2016 sebesar 3,74% turun menjadi 3,23% saat triwulan II tahun 2017.
Berdasarkan kondisi NPF tersebut tentunya dipengaruhi beberapa faktor yang
menyebabkan turunnya posisi NPF. Faktor – faktor yang mempengaruhi Non Perfoming
Financing (NPF) faktor dari sisi internal perusahaan yaitu: Total Aset, sedangkan faktor
dari sisi ekster nal yaitu: GDP dan inflasi. Hal ini juga menjadi faktor terjadinya nasabah
mengalami pembiayaan bermasalah. Oleh kerena itu, untuk mengurangi risiko terjadinya
masalah pembiayaan, bank menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha.
Rumusan masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian
ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh Gross Domestic Product (GDP) terhadap Non Performing
Financing (NPF) pada Bank umum syariah?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank
umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh Total Aset terhadap Non Performing Financing (NPF) pada
Bank umum Syariah?
Tujuan masalah
1. Untuk menguji dan mengetahui bahwa Gross Domestic Product (GDP) memiliki
pengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank umum Syariah.
2. Untuk menguji dan mengetahui bahwa Inflasi memiliki pengaruh terhadap Non
Performing Financing (NPF) pada Bank umum Syariah.
3. Untuk menguji dan mengetahui bahwa Total Aset memiliki pengaruh terhadap Non
Performing Financing (NPF) pada Bank umum Syariah.
Tinjauan Pustaka
Landasan Teori
1. Bank Syariah
Berdasarkan UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah
bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menururt
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Sedangkan menurut Muhammad (2005: 1) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang
usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam dalam lalulintas
pembayaran serta peredaran uang yang pengopersiannya di sesuaikan dengan prinsip
syariah.
Daftar Bank yang masuk dalam daftar Bank Umum Syariah yaitu:
1.
PT Bank Syariah Mandiri
2.
PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia
3.
PT Bank Syariah BNI
4.
PT Bank Syariah BRI
5.
PT. Bank Syariah Mega Indonesia
6.
PT Bank Jabar dan Banten
7.
PT Bank Panin Syariah
8.
PT Bank Syariah Bukopin
9.
PT Bank Victoria Syariah
10.
PT BCA Syariah
11.
PT Maybank Indonesia Syaria
Disini hanya mengambil sampel dari bank BCA, BSM dan BRISkarna dengan memiliki
NPF yang cukup tinggi.
Pembiayaan perbankan syariah
Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan
sebdiri maupun lembaga. Pembiayaan juga dapat diartikan pendanaan yang dikeluarkan
untuk mendukung investasi yang telah direncanaakan Muhammad (2005: 17) .
2. Gross Domestic Product (GDP)
Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto yaitu total nilai uang
dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama satu
periode, dalam penelitian ini variabel GDP merupakan data mentah yang diperoleh berupa
data nominal, yaitu data yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu dan
bukan merupakan murni berasal dari peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga pada
pengolahan harus diubah menjadi data riil yang digunakan adalah dalam bentuk
pertumbuhan GDP. Mankiw (2007: 17) Perhitungan Variabel GDP sebagai berikut:
GDPt – GDPt_1
GDPt=
x 100%
GDPt_1
3. Inflasi
Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga barang – barang umum
secara terus menerus. Gangguan utama terhadap inflasi adalah adanya perubahan secara
keseluruhan akan demand terhadap barang atau jasa oleh pengguna dalam ekonomi.
Pertumbuhan jumlah uang yang melebihi pertumbuhan sektor riil dapat menyebabkan
terjadinya inflasi, sehingga mengakibatkan daya beli uang menurun dan dapat terjadi
kecenderungan pemberian pinjaman secara berlebihan dengan kondisi seperti ini
mengakibatkan pengguna dana mengalami kesulitan dalam pengembalian dana. Sehingga
Bank Syariah berhati – hati dalam pemberian dana (Rahmawulan, 2008).
4. Total Aset
Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya
tersebut dapat berupa benda yang mempunyai wujud fisik, seperti kas dan bahan habis
pakai, atau benda yang tak berwujud tapi memiliki nilai, seperti hak paten. Aktiva atau aset
dimengerti sebagai harta total. Daftar aktiva atau aset didalam neraca disusun menurut
tingkat likuidasi, mulai dari yang paling likuid sampai dengan yang tidak likuid. Ukuran
dari aset yang menyangkut dengan profitabiitas, yakni angka laba harta atau laba investasi
yang berasal dari perbandingan angka laba (dipetik dari laporan laba-rugi) serta total harta
atau aset, yang nilainya sama dengan istilah todal investasi. Perputaran total aset
menunjukkan bagaimana efektivitas perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aset
untuk menciptakan penjualan dan mendapatkan laba. Sugiyarso dan Winami (2005:117)
mengungkapkan dengan demikian perputaran total aset dapat dicari dengan membagi
penjualan dengan total aset.
Total Aset = Kewajiban+ Ekuitas
5. Non Performing Financing (NPF)
Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah
dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Kriteria yang termasuk dalam
NPF yaitu: pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia (BI)
menetapkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah adalah sebesar 5%. Jika melebihi angka
5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.
Terdapat dua macam Non Performing Financing (NPF) dalam laporan keuangan
perusahaan yaitu NPF gross dan NPF nett. NPF gross adalah NPF yang membandingkan
jumlah pembiayaan yang berstatus kurang lancar, di ragukan dan macet yang disatukan
dengan total pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan NPF nett itu membandingkan
pembiayaan yang berstatus macet dengan total pembiayaan yang disalurkan.
Metodologi
Metode yang digunakan oleh makalah berbasis riset ini yaitu analisis deskriptif
berdasarkan menunjukkan bahwa rata-rata masing-masing variabel lebih besar dari nilai
standar deviasi. Artinya kecenderungan variabel berada pada rata-rata karena nilai rata-rata
lebih besar daripada nilai standar deviasinya. Dengan menggunakan data panel yang diolah
dengan regresi data panel
Hasil
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Statistic
Cross-section F
5.2838032756
19798
Cross-section Chi-square
13.581655125
06423
d.f.
Prob.
(2,3)
0.10397454
31184733
0.00112403
817728423
2
7
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: NPF
Method: Panel Least Squares
Date: 12/11/17 Time: 21:48
Sample: 2012 2014
Periods included: 3
Cross-sections included: 3
Total panel (balanced) observations: 9
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
GDP
11.42349611 12.395342695 0.9215958277 0.39902599
139249
49064
255459 31543359
INFLASI
0.448862464 0.4752245685 0.9445270604 0.38826989
73872
220842
056759 40041406
FDR
2.821376599 1.6687245921 1.6907383116 0.15167704
453861
16782
31721 30131525
C
152.5896268 73.394117225 2.0790443785 0.09217378
354158
44709
3924 573200537
R-squared
0.438552295
8507576
Mean dependent var
91.1333333
3333332
Adjusted R-squared
0.101683673
361212
S.D. dependent var
8.60225697
1283756
S.E. of regression
8.153180523
549476
Akaike info criterion
7.33579548
92241
Sum squared resid
332.3717632
479325
Schwarz criterion
7.42345085
6929086
Log likelihood
29.01107970
150845
Hannan-Quinn criter.
7.14663549
6492228
F-statistic
1.301849642
Durbin-Watson stat
1.58722282
776889
Prob(F-statistic)
7681739
0.370622992
0856586
Hasil analisis deskriptif berdasarkan menunjukkan bahwa bilai probabilitas dari tabel di
atas yaitu GDP 0,399 , inflasi 0,388 , dan FDR yaitu 0,092> 0,05 maka kesimpulannya
H0 diterima.
Kesimpulan
Variabel GDP, dan Variabel FDR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap
NPF, Variabel Inflasi, SWBI dan RR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap NPF,
sedangkan Variabel total Aset berpengaruh signifikan Negatif terhadap NPF. Penelitian
selanjutnya hendaknya menggunakan variabel data kelompok lebih banyak kurun
waktunya dalam melakukan penelitian faktor eksternal dan internal dan menggunakan
variabel lainnya untuk memperkaya penelitian mengenai pembiayaan bermasalah.
Daftar Pustaka
-
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Ekonomi Makro edisi kelima. Jakarta : Erlangga.
Muhamad. 2005. Manajemen Perbankan Syariah. Edisi 1. Yogyakarta: UPP STIM
-
YKPN
Mares suci ana P, 2013. Analisis Penyebab terjadinya non performing financing
-
pada bank umum syariah di Indonesia. AAJ 2 (4)
Bank Syariah Mandiri. n.d. Laporan Keuangan Triwulanan Tahun 2008-II sampai
-
2012-IV. www.syariahmandiri.co.id
Mokhtar, M., Smith, P & Wolf, S. 2005. Measurement and Management of Nonperforming Loans in Malaysian Islamic Banks: an Analysis. Islamic Financial
Architecture, Risk Management and Financial Stability by Islamic Research and
-
Training Institute. Proccedings. No. 46.
http://www.bcasyariah.com
Soe agio Hermawan. 2 5. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya
Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Komersial (Studi Empiris pada
Sektor Perbankan di Indonesia), Tesis, Program Magister Managemen, Universitas
Diponegoro.
PENGARUH GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP), INFLASI DAN TOTAL ASET
TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK SYARIAH
MANDIRI
( Makalah berbasis riset ini disusun guna memenuhi tugas akhir semester 5 pada
mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank)
OLEH:
HIDAYATUL NGULUM
15830065
DOSEN PENGAMPU:
Abdul Qoyyum, S.E.I, M.Sc.Fin
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017
Latar belakang
Perbankan syariah merupakan satu komponen penting dalam sistem keuangan
syariah, ini pertama kalinya diiringi dengan pertumbuhan industri keuanan syariah.
Perkembangan perbankan syariah lebih diarahkan untuk memberikan kemaslahatan bagi
masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Rahmawulan
(2008) menjelaskan bahwa kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya
dalam bentuk pembiayaan menghadapi resiko besar yang perlu diperhatikan supaya dapat
diambil keputusan. Hal ini menjadi salah satu tujuan yaitu dengan adanya pembiayaan
sebagai salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat
yang membutuhkan, dengan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari
masyarakat yang memiliki dana surplus. Oleh karena itu, Mokhtar et al.,(2005)
menyatakan bahwa bank harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang
harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau
penyaluran dana pada masyarakat. Karena salah satu produk perbankan syariah yang
memiliki risiko tinggi adalah produk pembiayaan.
Non Performing Financing (NPF) sebagai rasio antara pembiayaan yang
bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Kriteria yang
termasuk dalam NPF yaitu: pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank
Indonesia (BI) menetapkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah adalah sebesar 5%. Jika
melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang
bersangkutan. Menurut Direktur BSM Edwin Widjajanto pada Konferensi Pers di Jakarta
mengatakan bahwa Keadaan Bank Syariah Mandiri yang terus memperbaiki kualitas
pembiayaannya. Di lihat dari rasio NPF Gross pada kuartal II tahun 2016 mencapai 5,58%
hingga turun menjadi 4,85% pada kuartal II tahun 2017. Sedangkan posisi NPF Nett pada
triwulan II tahun 2016 sebesar 3,74% turun menjadi 3,23% saat triwulan II tahun 2017.
Berdasarkan kondisi NPF tersebut tentunya dipengaruhi beberapa faktor yang
menyebabkan turunnya posisi NPF. Faktor – faktor yang mempengaruhi Non Perfoming
Financing (NPF) faktor dari sisi internal perusahaan yaitu: Total Aset, sedangkan faktor
dari sisi ekster nal yaitu: GDP dan inflasi. Hal ini juga menjadi faktor terjadinya nasabah
mengalami pembiayaan bermasalah. Oleh kerena itu, untuk mengurangi risiko terjadinya
masalah pembiayaan, bank menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha.
Rumusan masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian
ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh Gross Domestic Product (GDP) terhadap Non Performing
Financing (NPF) pada Bank umum syariah?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank
umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh Total Aset terhadap Non Performing Financing (NPF) pada
Bank umum Syariah?
Tujuan masalah
1. Untuk menguji dan mengetahui bahwa Gross Domestic Product (GDP) memiliki
pengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank umum Syariah.
2. Untuk menguji dan mengetahui bahwa Inflasi memiliki pengaruh terhadap Non
Performing Financing (NPF) pada Bank umum Syariah.
3. Untuk menguji dan mengetahui bahwa Total Aset memiliki pengaruh terhadap Non
Performing Financing (NPF) pada Bank umum Syariah.
Tinjauan Pustaka
Landasan Teori
1. Bank Syariah
Berdasarkan UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah
bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menururt
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Sedangkan menurut Muhammad (2005: 1) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang
usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam dalam lalulintas
pembayaran serta peredaran uang yang pengopersiannya di sesuaikan dengan prinsip
syariah.
Daftar Bank yang masuk dalam daftar Bank Umum Syariah yaitu:
1.
PT Bank Syariah Mandiri
2.
PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia
3.
PT Bank Syariah BNI
4.
PT Bank Syariah BRI
5.
PT. Bank Syariah Mega Indonesia
6.
PT Bank Jabar dan Banten
7.
PT Bank Panin Syariah
8.
PT Bank Syariah Bukopin
9.
PT Bank Victoria Syariah
10.
PT BCA Syariah
11.
PT Maybank Indonesia Syaria
Disini hanya mengambil sampel dari bank BCA, BSM dan BRISkarna dengan memiliki
NPF yang cukup tinggi.
Pembiayaan perbankan syariah
Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan
sebdiri maupun lembaga. Pembiayaan juga dapat diartikan pendanaan yang dikeluarkan
untuk mendukung investasi yang telah direncanaakan Muhammad (2005: 17) .
2. Gross Domestic Product (GDP)
Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto yaitu total nilai uang
dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama satu
periode, dalam penelitian ini variabel GDP merupakan data mentah yang diperoleh berupa
data nominal, yaitu data yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu dan
bukan merupakan murni berasal dari peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga pada
pengolahan harus diubah menjadi data riil yang digunakan adalah dalam bentuk
pertumbuhan GDP. Mankiw (2007: 17) Perhitungan Variabel GDP sebagai berikut:
GDPt – GDPt_1
GDPt=
x 100%
GDPt_1
3. Inflasi
Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga barang – barang umum
secara terus menerus. Gangguan utama terhadap inflasi adalah adanya perubahan secara
keseluruhan akan demand terhadap barang atau jasa oleh pengguna dalam ekonomi.
Pertumbuhan jumlah uang yang melebihi pertumbuhan sektor riil dapat menyebabkan
terjadinya inflasi, sehingga mengakibatkan daya beli uang menurun dan dapat terjadi
kecenderungan pemberian pinjaman secara berlebihan dengan kondisi seperti ini
mengakibatkan pengguna dana mengalami kesulitan dalam pengembalian dana. Sehingga
Bank Syariah berhati – hati dalam pemberian dana (Rahmawulan, 2008).
4. Total Aset
Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya
tersebut dapat berupa benda yang mempunyai wujud fisik, seperti kas dan bahan habis
pakai, atau benda yang tak berwujud tapi memiliki nilai, seperti hak paten. Aktiva atau aset
dimengerti sebagai harta total. Daftar aktiva atau aset didalam neraca disusun menurut
tingkat likuidasi, mulai dari yang paling likuid sampai dengan yang tidak likuid. Ukuran
dari aset yang menyangkut dengan profitabiitas, yakni angka laba harta atau laba investasi
yang berasal dari perbandingan angka laba (dipetik dari laporan laba-rugi) serta total harta
atau aset, yang nilainya sama dengan istilah todal investasi. Perputaran total aset
menunjukkan bagaimana efektivitas perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aset
untuk menciptakan penjualan dan mendapatkan laba. Sugiyarso dan Winami (2005:117)
mengungkapkan dengan demikian perputaran total aset dapat dicari dengan membagi
penjualan dengan total aset.
Total Aset = Kewajiban+ Ekuitas
5. Non Performing Financing (NPF)
Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah
dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Kriteria yang termasuk dalam
NPF yaitu: pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia (BI)
menetapkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah adalah sebesar 5%. Jika melebihi angka
5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.
Terdapat dua macam Non Performing Financing (NPF) dalam laporan keuangan
perusahaan yaitu NPF gross dan NPF nett. NPF gross adalah NPF yang membandingkan
jumlah pembiayaan yang berstatus kurang lancar, di ragukan dan macet yang disatukan
dengan total pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan NPF nett itu membandingkan
pembiayaan yang berstatus macet dengan total pembiayaan yang disalurkan.
Metodologi
Metode yang digunakan oleh makalah berbasis riset ini yaitu analisis deskriptif
berdasarkan menunjukkan bahwa rata-rata masing-masing variabel lebih besar dari nilai
standar deviasi. Artinya kecenderungan variabel berada pada rata-rata karena nilai rata-rata
lebih besar daripada nilai standar deviasinya. Dengan menggunakan data panel yang diolah
dengan regresi data panel
Hasil
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Statistic
Cross-section F
5.2838032756
19798
Cross-section Chi-square
13.581655125
06423
d.f.
Prob.
(2,3)
0.10397454
31184733
0.00112403
817728423
2
7
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: NPF
Method: Panel Least Squares
Date: 12/11/17 Time: 21:48
Sample: 2012 2014
Periods included: 3
Cross-sections included: 3
Total panel (balanced) observations: 9
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
GDP
11.42349611 12.395342695 0.9215958277 0.39902599
139249
49064
255459 31543359
INFLASI
0.448862464 0.4752245685 0.9445270604 0.38826989
73872
220842
056759 40041406
FDR
2.821376599 1.6687245921 1.6907383116 0.15167704
453861
16782
31721 30131525
C
152.5896268 73.394117225 2.0790443785 0.09217378
354158
44709
3924 573200537
R-squared
0.438552295
8507576
Mean dependent var
91.1333333
3333332
Adjusted R-squared
0.101683673
361212
S.D. dependent var
8.60225697
1283756
S.E. of regression
8.153180523
549476
Akaike info criterion
7.33579548
92241
Sum squared resid
332.3717632
479325
Schwarz criterion
7.42345085
6929086
Log likelihood
29.01107970
150845
Hannan-Quinn criter.
7.14663549
6492228
F-statistic
1.301849642
Durbin-Watson stat
1.58722282
776889
Prob(F-statistic)
7681739
0.370622992
0856586
Hasil analisis deskriptif berdasarkan menunjukkan bahwa bilai probabilitas dari tabel di
atas yaitu GDP 0,399 , inflasi 0,388 , dan FDR yaitu 0,092> 0,05 maka kesimpulannya
H0 diterima.
Kesimpulan
Variabel GDP, dan Variabel FDR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap
NPF, Variabel Inflasi, SWBI dan RR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap NPF,
sedangkan Variabel total Aset berpengaruh signifikan Negatif terhadap NPF. Penelitian
selanjutnya hendaknya menggunakan variabel data kelompok lebih banyak kurun
waktunya dalam melakukan penelitian faktor eksternal dan internal dan menggunakan
variabel lainnya untuk memperkaya penelitian mengenai pembiayaan bermasalah.
Daftar Pustaka
-
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Ekonomi Makro edisi kelima. Jakarta : Erlangga.
Muhamad. 2005. Manajemen Perbankan Syariah. Edisi 1. Yogyakarta: UPP STIM
-
YKPN
Mares suci ana P, 2013. Analisis Penyebab terjadinya non performing financing
-
pada bank umum syariah di Indonesia. AAJ 2 (4)
Bank Syariah Mandiri. n.d. Laporan Keuangan Triwulanan Tahun 2008-II sampai
-
2012-IV. www.syariahmandiri.co.id
Mokhtar, M., Smith, P & Wolf, S. 2005. Measurement and Management of Nonperforming Loans in Malaysian Islamic Banks: an Analysis. Islamic Financial
Architecture, Risk Management and Financial Stability by Islamic Research and
-
Training Institute. Proccedings. No. 46.
http://www.bcasyariah.com
Soe agio Hermawan. 2 5. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya
Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Komersial (Studi Empiris pada
Sektor Perbankan di Indonesia), Tesis, Program Magister Managemen, Universitas
Diponegoro.