Wahyu Budi Satrio, 2014 PENGARUH LIKUIDITAS DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT BANK
M EGA, Tbk Universitas Pendidikan Indonsia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 4.2.2.1 Uji Asumsi Normalitas
Uji Normalitas merupakan suatu bagian dari pengujian statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data-data yang digunakan dalam penelitian
memiliki sebaran data distribusi data yang normal atau tidak. Uji asumsi normalitas merupakan syarat pertama untuk validitas model regresi dan validitas
langkah analisis statistik parametik pada tahap selanjutnya. Uji normalitas dapat dianalisis dengan menggunakan normal probability plot.
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan gambar 4.4 dapat dijelaskan bahwa sebaran data menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
data berdistribusi secara normal.
4.2.2.2 Uji Asumsi Autokorelasi
Wahyu Budi Satrio, 2014 PENGARUH LIKUIDITAS DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT BANK
M EGA, Tbk Universitas Pendidikan Indonsia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
Uji asumsi autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan t-1
sebelumnya atau bisa dikatakan adanya korelasi pada nilai-nilai variabel itu sendiri. Untuk menguji autokorelasi dapat digunakan dengan metode Durbin
Watson. Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: a. Jika nilai DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
b. Jika nilai DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi c. Jika nilai DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Mode l
R R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin- Watson
1 ,993
a
,985 ,981
,09792 2,914
a. Predictors: Constant, BOPO, LDR b. Dependent Variable: ROA
Berdasarkan tabel 4.5, nilai DW dalam penelitian ini sebesar 2,914. Berdasarkan uji kriteria Durbin Watson, maka model regresi yang dihasilkan
dalam penelitian ini teruji terdapat autokorelasi negatif karena nilai DW diatas +2.
4.2.2.3 Uji Asumsi Multikolinearitas
Uji asumsi multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel di dalam penelitian ini atau model regresi yang dihasilkan terdapat hubungan
antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya atau tidak terdapat
Wahyu Budi Satrio, 2014 PENGARUH LIKUIDITAS DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT BANK
M EGA, Tbk Universitas Pendidikan Indonsia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
hubungan sama sekali . Untuk melakukan uji multikolinearitas, dapat dianalisis dengan menggunakan nilai tolleance TOL dan value inflation factor VIF yang
dihasilkan dalam penelitian ini.
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
LDR ,994
1,006 BOPO
,994 1,006
a. Dependent Variable: ROA Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat nilai tollerance sebesar 0,994 lebih
besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,006 lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini teruji
tidak terdapat multikolinearitas.
4.2.2.4 Uji Asumsi Heteroskedastisitas
