3.9.2 Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama diantara anggota grup tersebut. Jika varians sama,
dan ini yang seharusnya terjadi maka dikatakan ada homokedastisitas. Sedangkan, jika varians tidak sama dikatakan terjadi heterokedastisita Situmorang dan Lutfi,
2012:108. Pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan dengan scatterplot. Apabila terlihat
titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi
heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai.
3.9.3 Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada
periode t-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka diinamakan ada problem autokorelasi.
Cara yang digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi diantaranya dengan Uji Durbin Watson
Erlina, 2005:106-107. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan melalui Uji Durbin Watson DW dengan ketentuan
dan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: a.
Bila nilai Durbin-Watson DW terletak antara atas atau Upper Bound DU dan 4-DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti
tidak ada autokorelasi.
Universitas Sumatera Utara
b. Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau Lower Bound DL,
maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, berarti ada autokorelasi positif.
c. Bila nilai DW lebih besar dari pada 4-DL, maka koefisien autokorelasi
lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negatif. d.
Bila nilai DW terletak diantara batas atas DU dan batas bawah DL atau DW terletak 4-DU dan 4-DL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.
3.9.4 Uji Multikoliniearitas
Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi diantara variabel independen. Konsekuensi praktis yang timbul sebagai akibat adanya multikoloniearitas ini adalah kesalahan standar penaksir semakin
besar dan probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah semakin besar yang mengakibatkan diperolehnya kesimpulan yang salah Erlina, 2005:105.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari Nilai tolerance
TOL dan variance inflation factor VIF. Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat VIF dengan
membandingkan, sebagai berikut: a.
Bila VIF 5 maka diduga mempunyai persoalan multikolinieritas b.
Bila VIF 5 maka tidak terdapat multikolinieritas c.
Tolerance 0,1 maka diduga mempunyai persoalan multikolinieritas d.
Tolerance 0,1 maka tidak terdapat multikolinieritas.
3.10 Teknik Analisis Data
Kategori