pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi Ghozali, 2009.
Pada data cross section silang waktu masalah autokorelasi relative jarang terjadi karena gangguan pada observasi berbeda berasal dari individukelompok
yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi didalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan Uji Durbin - Watson DW Test, dengan
ketentuan sebagai berikut: H
: tidak ada autokorelasi r = 0 H
a
: ada autokorelasi r ≠ 0
Kriteria pengujiannya adalah : a. Jika nilai D-W dibawah 0 sampai 1,5 berarti ada autokorelasi positif
b. Jika nilai D-W diantara 1,5 sampai 2,5 berarti tidak ada autokorelasi c. Jika nilai D-W diatas 2,5 sampai 4 berarti ada autokorelasi negative.
3.11. Pengujian Hipotesis
Model regresi yang sudah memenuhi asumsi-asumsi klasik tersebut akan digunakan untuk menganalisis, melalui pengujian hipotesis sebagai berikut:
3.11.1 Koefisien Determinasi R
2
Koefisien determinasi adalah koefisien nilai yang menunjukkan besarnya variasi variabel terikat yang dipengaruhi oleh variasi variabel bebas. Pengukuran
besarnya persentase kebenaran dari uji regresi tersebut dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi multiple R
2
koefisien determinan mengukur proporsi dari
Universitas Sumatera Utara
variasi yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R
2
terletak antara 0 sampai dengan 1 0
≤R
2
≤1. Apabila nilai R
2
suatu regresi mendekati satu, maka semakin baik regresi tersebut dan semakin mendekati nol, maka variabel
independen secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel dependen. Adjusted R Square ini digunakan untuk melihat berapa besar pengaruh faktor-
faktor yang ditimbulkan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.
3.11.2 Uji Signifikansi serempak Uji-F
Uji serempak Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara serempak terhadap variabel terikat. Bentuk pengujiannya dalam penelitian
ini adalah : H
: b
1
= b
2
= b
3
= Artinya : DPK, CAR, ROA dan NPL secara serempak berpengaruh tidak
signifikan terhadap penyaluran kredit Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
H
1
: minimal satu b
1
≠ 0 Artinya : DPK, CAR, ROA dan NPL secara serempak berpengaruh signifikan
terhadap penyaluran kredit Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
Adapun kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 1. Jika F
hitung
F
tabel
dengan tingkat signifikansi 5 maka H ditolak H
1
diterima 2. Jika F
hitung
F
tabel
dengan tingkat signifikansi maka 5 H diterima H
1
ditolak
Universitas Sumatera Utara
3.11.3 Uji Signifikansi Parsial Uji-t
Uji parsial Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Bentuk pengujiannya dalam penelitian ini
adalah : H
: b
i
= Artinya : DPK, CAR, ROA dan NPL secara parsial berpengaruh tidak signifikan
terhadap penyaluran kredit Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
H
1
: b
1
≠ 0 Artinya : DPK, CAR, ROA dan NPL secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap penyaluran kredit Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
Adapun kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 1. Jika t
hitung
t
tabel
atau sig 0,000 0,005 df , α2, maka H
ditolak atau H
1
diterima 2. Jika t
hitung
t
tabel
atau sig 0,000 0,005 df, α2 maka H diterima atau H
1
ditolak
Universitas Sumatera Utara
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum 4.1.1 PT BANK MANDIRI Persero Tbk
