Berdasarkan hasil koefisien regresi diketahui nilai positif dan inelastis, yang mengandung arti bahwa setiap peningkatan cadangan devisa sebesar 1 maka akan
menghasilkan penambahan terhadap impor sebesar 0,371. Peningkatan cadangan devisa yang lebih besar daripada impor disebabkan
semakin membaiknya kinerja ekspor sebagai dampak dari terus berlangsungnya pemulihan ekonomi global dan membaiknya harga sejumlah komoditas ekspor
unggulan. Perbaikan kinerja ekspor tersebut masih didominasi oleh produk berbasis sumber daya alam yang tidak banyak membutuhkan bahan baku impor.
4.3.3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual dari data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, untuk menguji normalitas data
digunakan uji Jarque-Bera. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai probabilitas Jarque-Bera JB test alpha 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal, atau
dapat juga dilihat dari nilai JB X²tabel maka residualnya berdistribusi normal. Berikut hasil pengujian Jarque-Bera JB test:
Tabel 4.6 Hasil Uji Jarque-Bera Nilai Jarque Bera
Probability Kesimpulan
1,549 0,
460
Normal Sumber: Output Eviews Least Square Method, Normality Test.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Pada Tabel 4.6 diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,
460
0,05, dan nilai Jarque Bera adalah 1,549 5,99 X²tabel yang berarti berdistribusi normal
sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi.
b. Autokorelasi
Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi serial dalam model penelitian ini dilakukan uji Lagrange Multiplier LM Test. Pemilihan LM Test untuk melakukan
uji autokorelasi karena lebih mudah diinterpretasikan bila dibandingkan dengan Uji Durbin-Watson. Berikut ini hasil estimasi dari LM Test.
Tabel 4.7. Hasil Estimasi Uji Korelasi Serial
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
ObsR-squared 3.894128 Probability
0.142692
Berdasarkan hasil LM Test di atas, besarnya nilai X
2 hitung
ObsR-squared adalah 3,89 lebih kecil dibandingkan dengan X
2 tabel
sebesar 5,99 pada á = 5 persen. Dengan demikian hipotesis nol H
yang menyatakan tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan diterima. Hal ini berarti model yang diestimasi tidak
mengandung korelasi parsial autokorelasi antar faktor pengganggu error term.
c. Heteroskedastisitas
