46
mengganggu data lainnya Situmorang dan Lutfi, 2014: 134. Pengujian asumsi ini, dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson Durbin Watson Test. Model
regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelsi. Adapun kriteria pengujiannya adalah
Tabel 3.4 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Hipotesis nol Keputusan
Jika Tidak ada autokorelasi positif
Tolak 0 d dl
Tidak ada autokorelasi positif No decision
dl ≤ d ≤ du
Tidak ada autokorelasi negatif Tolak
4 - dl d 4 Tidak ada autokorelasi negatif
No decision 4 -
du ≤ d ≤ 4 - dl Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif
Tidak ditolak du d 4 - du Sumber: Situmorang dan Lutfi 2014 : 140
Keterangan : du = batas atas, dl = batas bawah. 3.10 Pengujian Hipotesis
3.10.1 Uji Hipotesis Secara Serempak Uji F
Uji F pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara
serempak terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis secara serempak adalah sebagai berikut :
4. H0 : b1 = b2 = b3 = 0, Debt to Equity Rasio, Debt to Asset Rasio dan
Return on Equity Rasio secara serempak berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham pada Perusahaan .;]food and beverage yang terdaftar
di BEI periode tahun 2011-2014 5.
H1 : Minimal satu bi ≠ 0, artinya minimal ada satu pengaruh variabel independen DER,DAR, ROE berpengaruh signifikan terhadap Harga
Saham pada Perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014
Universitas Sumatera Utara
47
1. Kriteria pengambilan keputusan pada pengujian hipotesis secara serempak
adalah sebagai berikut: 1. Jika Fhitung Ftabel atau signifikansi α 0,05, maka H0 ditolak dan
H1 diterima. 2. Jika Fhitung ≤ Ftabel atau signifikansi α ≥ 0,05, maka H0 tidak ditolak
dan H1 ditolak.
3.10.2. Uji Hipotesis Secara Parsial Uji t
Uji statistik t untuk menguji pengaruh variabel independen DER, DAR, Return on Equity Rasio secara parsial terhadap variabel dependen Harga Saham
atau untuk melihat variabel apa yang memberikan pengaruh yang paling dominan diantara variabel yang ada Situmorang dan lufti:2014:179. Hipotesis untuk uji
statistik t adalah sebagai berikut: 1. H0 : bi = 0, artinya DER,DAR, dan ROE secara parsial berpengaruh tidak
signifikan terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia 2011-2014.
2. H1 : bi ≠ 0, artinya DER, DAR ROE secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2010-1014. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis secara parsial
adalah sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
48
1. Jika Sig 0,05 dan thitung ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima 2. Jika Sig 0,05 dan thitung ttabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak
3.10.3. Koefisien Determinasi R2
