52
Untuk mengambil keputusan BLUE, maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi klasik yang tidak boleh dilanggar oleh persamaan
tersebut, yaitu tidak boleh ada autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedasitas. Gujarati, 1999 : 153
3.4.2.1. Uji Multikolinieritas
Menurut Ghozali 2009:95 Uji multikolinieritas bertujuan intuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel
bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling
berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel
independen sama dengan nol. Alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini dengan
melihat besarnya nilai Variance Inflation Factor VIF. Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai VIF Variance
Inflation Factor 10, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas
Multikolinieritas. Ghozali, 2009: 96
3.4.2.2. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Autokorelasi muncul
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
53
karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak
bebas dari satu observasi ke observasi yang lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah
dengan uji Durbin-Watson DW test. Gujarati, 1999:201 Menurut Santoso 2002 : 218 deteksi adanya Autokolerasi
adalah : a.
Angka D-W di bawah - 2, hal ini berarti ada Autokolerasi positif. b.
Angka D-W diantara -2 sampai +2, hal ini berarti tidak ada Autokolerasi.
c. Angka D-W di atas + 2, hal ini berarti ada Autokolerasi negatif.
3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali 2009:125 uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance
dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamat ke pengamat yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas. Berbeda jika disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas atau
tidak terjadi heteroskedastisitas. Alat uji ini dgunakan untuk menguji adanya heterokedasitas secara kuantitatif dalam suatu regresi dapat
diuji dengan korelasi Rank Spearman. Algifari, 2000: 86 Menurut Santoso 2002:301 deteksi adanya heteroskedastisitas
adalah :
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
54
1. Nilai probabilitas 0,05 berarti bebas dari
heteroskedastisitas. 2.
Nilai probabilitas 0,05 berarti terkena heteroskedastisitas.
3.5. Teknik Regresi Linier Berganda
