Metode Pengumpulan Data Gambaran Umum Penelitian

2 Ekspor Ekspor merupakan barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri dijual atau dipakai oleh penduduk luar negeri. Oleh karena itu, ekspor merupakan tambahan bagi pendapatan nasional seperti halnya investasi. Dalam penelitian ini nilai ekspor yang digunakan adalah nilai ekspor total Indonesia ke luar negeri periode 1976- 2007 yang dinyatakan dalam juta dollar Amerika Serikat. 3 Tabungan Domestik Tabungan domestik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat yang diterima oleh pemerintah, selisih dari penerimaan dan pengeluaran, yang jumlahnya dalam milyar rupiah. 4 Penanaman Modal Asing Penanaman modal asing merupakan investasi yang dilakukan oleh swasta asing ke suatu negara tertentu. Penanaman modal asing yang dimaksud adalah penanaman modal asing yang disetujui oleh pemerintah menurut sektor yang jumlahnya dalam juta dollar.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa time series dari tahun 1976-2007. Data-data yang dimaksud adalah data pertumbuhan ekonomi, Konsumsi pemerintah, ekspor, tabungan pemerintah, dan penanaman modal asing. Data-data tersebut diperoleh dari data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia berbagai edisi Bank Indonesia.

E. Metode Analisis Data 1. Penentuan Model

Pemilihan bentuk fungsi model empirik merupakan masalah empirik yang sangat penting, karena teori ekonomi tidak secara spesifik menunjukkan apakah sebaiknya bentuk fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linear atau bentuk fungsi yang lain. Memilih bentuk fungsi model empirik ada banyak macam metodenya, diantaranya adalah : metode model transformasi Box_Cox, metode yang dikembangkan oleh Mac Kinnon, White dan Davidson MWD test, metode bara dan Mc Aleer B-M Test, dan metode Zarembaka. Dalam penelitian ini digunakan metode MWD test untuk memilih bentuk fungsi model yang tepat.

2. Analisis Error Correction Model ECM

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah runtun waktu time series. Model linear dinamik metode koreksi kesalahan ECM yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel baik dalam jangka pendek maupun panjang. ECM juga dapat meliput lebih banyak variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang serta mengkaji konsisten tidaknya model empirik dengan teori ekonomi, mencari pemecahan terhadap persoalan variabel time series yang tidak stasioner non stasionary dan regresi lancung spurious regression atau korelasi lancung spurious correlation dalam analisis ekonometrika. Penggunaan ECM ini juga bertujuan menganalisis secara teoritik dan empirik apakah model yang dihasilkan sesuai dengan teori atau tidak. Hal ini menjadi sangat penting terutama bila akan dilakukan pemilihan model empirik. Aliman: Modul Ekonometrika Terapan, 2000 Domowitz dan Elbadawi menawarkan fungsi biaya kuadrat tunggal yang cocok untuk menurunkan ECM yaitu dengan memasukkan vektor yang mempengaruhi variabel tak bebas pada komponen biaya penyesuaian. Dengan demikian fungsi biaya kuadrat tunggal untuk menurunkan ECM adalah sebagai berikut Insukindro, dalam Nur Hidayah, 2006 : 75-81 : a. Membuat hubungan persamaan dasar untuk menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan inflasi, penanaman modal asing serta utang luar negeri pemerintah sebagai variabel independen. Maka hubungan variabel tersebut akan dirumuskan sebagai berikut: RPDB = f KONS,EKS,TAB,PMA …………………………. 3.3 Dimana: RPDB = Pertumbuhan Ekonomi KONS = Konsumsi Pemerintah EKS = Ekspor Pemerintah TAB = Tabumgan Domestik PMA = Penanaman Modal Asing b. Membentuk fungsi biaya dalam formulasi ECM. Fungsi biaya tersebut mengacu pada fungsi biaya kuadrat tunggal Domowitz- Elbadawi Insukindro, 1999: 5 dalam Lina Apriliana Evasari, 2006: 61 yang dirumuskan sebagai berikut: C t = e 1 X t – X t 2 + e 2 [1 – B X t – f t 1 – B Z t ] 2 ..................3.4 Dimana : C t = Biaya kuadrat periode tunggal e 1 X t – X t 2 = Biaya ketidakseimbangan e 2 [1- B X t – f t 1 – B Z t ] 2 = Biaya penyesuaian B = Backward-lag operator t–1 Z t = Vektor variabel yang menentukan Pertumbuhan Ekonomi, dimana Z t = f KONS, EKS, TAB., PMA f t = Vektor deret memberi bobot Z t RPDB t = c + c 1 KONS t + c 2 EKS t +c 3 TABt + c 4 PMAt……… 3.5 Meminimasi fungsi biaya kuadrat tunggal persamaan 3.5 terhadap variabel RPDB t sehingga didapatkan: t e t dX dC =0 ……………………………………………………………..3.6 0 = 2e 1 X t –X t + 2e 2 [1 – B X t - f t 1 – B Z t ] 0 = e 1 X t - X t + e 2 [1 – B X t – f t 1 – B Z t ] 0 = e 1 X t – e 1 X t + e 2 X t – e 2 BX t - e 2 f t 1- B Z t e 1 X t + e 2 X t = e 1 X t + e 2 BX t + e 2 f t 1 – B Z t e 1 + e 2 X t = e 1 X t + e 2 BX t + e 2 f t 1- B Z t X t = 2 1 1 e e e  X t + 2 1 2 e e e  BX t + 2 1 2 e e e  f t 1 – B Z t ……….... 3.7 Persamaan diaras identik dengan : X t = e X t + 1 - e B X t +1 - e f t 1 – B Z t ………………………………. 3.8 Dimana : e = 2 1 1 e e e  1-e = e 2 e 1 + e 2 X t = RPDB aktual pada tahun t X t = RPDB yang diharapkan pada tahun t BX t = RPDB t – RPDB t-1 subtitusi model dasar kedalam persamaan 3.3, menghasilkan persamaan: RPDB t = c +c 1 e KONS t + c 2 e EKS t +c 3 eTAB t +c 4 ePMA t +1 – eBRPDB + 1 -e f 1 1- B KONS t +1 -e f 2 1- B EKS t +1 - e f 3 1- B TAB t + 1 - e f 4 1- B PMA t…………………………. 3.9 Persamaan diatas identik dengan : RPDB t = c + c 1 e 1- e f 1 KONS t - 1 – e f 1 BKONS t + c 2 e 1- e f 2 EKS t - 1 – e f 2 BEKS t + c 3 e 1- e f 3 TAB t - 1 – e f 3 BTAB t + c 4 e 1- e f 4 PMA t - 1 – e f 4 BPMA t + 1- e BRPDBt … ................................................................................3.10 Atau RPDB t = b + b 1 KONS t + b 2 EKS t + b 3 TAB t ++ b 4 PMA t + b5BKONSt ++ b 6 BEKSt + b 7 BTABt + b 8 BPMA t + b9BRPDB ………....................................................................................... 3.11 Dimana : b = c , sehingga b 1 = c 1 e +1- e f 1 b 2 = c 2 e +1- e f 2 b 3 = c 3 e +1- e f 3 b 4 = c 4 e +1- e f 4 b 5 = - 1- e f 1 b 6 = - 1- e f 2 b 7 = - 1- e f 3 b 8 = - 1- e f 4 b 9 = 1- e RPDB t - BRPDB t = b + [b 1 KONS t - BKONS t + b 1 BKONS] +[b 2 EKS t - BEKS t + b 2 BEKS] +[b 3 TAB t - BTAB t + b 3 BTAB] +[b 4 PMA t - BPMA t + b 4 BPMA] + b 5 KONS t + b 6 EKS t + b 7 TAB t + b 8 PMA t + b 9 RPDB t + b 9 BKONS - b 9 BKONS – BKONS t + BKONS t + b 9 BEP- b 9 BEKS – BEKS t + BEKS t +b 9 BTAB - b 9 BTAB – BTAB t + BTAB t +b 9 BPMA- b 9 BPMA– BPMA t + BPMA t + BRPDB t ……………………………………………………… 3.12 Persamaan diatas identik dengan : 1 – B BRPDB t = b + b 1 KONS t – BKONS t + b 1 BKONS t + b 5 BKONS t + b 9 BKONS t - BKONS t + b 2 EKS t – BEKS t + b 2 BEKS t + b 6 BEKS t + b 9 BEKS t - BEKS t + b 3 TAB – BTAB t + b 3 BTAB t + b 7 BTAB t + b 9 BTAB t + BEKS t + b 4 PMA t – BPMA t + b 4 BPMA t + b 8 BPMA t + b 9 BPMA t + BPMA t + BKONS t - b 9 BKONS t + BEKS t - b 9 BEKS t + BTAB t - b 9 BTAB t + BPMA t - b 9 BPMA t - BRPDB t + b 9 BRPDB t…….... 3.13 Persamaan diatas identik dengan : 1 – B RPDB t = b +b 1 KONS t – BKONS t + b 1 +b 5 +b 9 -1 BKONS t + b 2 EKS t – BEKS t + b 2 +b 6 +b 9 -1 BEKS t + b 3 TAB t – BTAB t + b 3 +b 7 +b 9 -1 BTAB t + b 4 PMA t – BPMA t + b 4 +b 8 +b 9 -1 BPMA t + 1 – b 9 BKONS t + BEKS t + BTAB t + BPMA t - 1 – b 9 RPDB t…… . 3.14 persamaan diatas identik dengan : 1 – B RPDB t = b +b 1 KONS t – BKONS t + b 1 +b 5 +b 9 -1 BKONS t + b 2 EKS t – BEKS t + b 2 +b 6 +b 9 -1 BEKS t + b 3 TAB t – BTAB t + b 3 +b 7 +b 9 -1 BTAB t + b 4 PMA t – BPMA t + b 4 +b 8 +b 9 -1 BPMA t + 1 – b 9 B KONS t + EKS t + TAB t + PMA t - RPDB t …………………………. 3.15 Atau DRPDB t = c +c 1 DKONS t + c 2 DEKS t + c 3 DTAB t + c 4 DPMA t + c 5 BKONS t + c 6 BEKS t + c 7 BTAB t + c 8 BPMA t +c 9 B KONS t + EKS t + TAB t + PMA t - RPDB t ….….3.16 Keterangan : RPDB = Pertumbuhan Ekonomi KONS = Konsumsi Pemerintah EKS = Ekspor TAB = Tabungan Domestik PMA = Penanaman Modal Asing DKONS = Perubahan KONS dalam jangka panjang DEKS = Perubahan EKS dalam jangka panjang DTAB = Perubahan TAB dalam jangka panjang DPMA = Perubahan PMA dalam jangka panjang B = Backward Lag operator ECT = Biaya ketidak seimbangan pertumbuhan ekonomi akibat variable variable bebas dalam model c = Intersep c 1 ,c 2 ,c 3, c 4 = Koefisien asli regresi ECM dalam jangka panjang c 5 ,c 6 ,c 7, c 8 = Koefisien asli regresi ECM dalam jangka pendek c 9 = Koefisien regresi ECT dimana: DRPDB = RPDB t - RPDB t-1 BKONS = KONS t-1 DKONS = KONS t - KONS t-1 BEKS = EKS t-1 DEKS = EKS t - EKS t-1 BTAB = TAB t-1 DTAB = TAB t - TAB t-1 BPMA = PMA t-1 DPMA = PMA t - PMA t-1 ECT = KONS t-1 + EKS t-1 + TAB t-1 + PMA t-1 - RPDB t-1 Bentuk persamaan model koreksi kesalahan ECM di atas dikenal sebagai ECM yang baku standard error correction model. Model koreksi kesalahan ECM digunakan untuk menguji spesifikasi model, kesesuaian antara teori dengan kenyataan dan menguji apakah pengumpulan data yang dilakukan sudah sesuai. Apabila nilai ECT error correction term signifikan secara statistik, maka penelitian yang dilakukan telah sesuai dengan teori, serta spesifikasi model dan cara pengumpulan data sudah sesuai.

a. Uji Kepenuhan Asumsi Klasik 1 Uji Multikolinearitas

Dalam Gujarati, 2003 : 157, multikolinearitas adalah masalah yang timbul berkaitan dengan adanya hubungan linear yang ”sempurna’ atau pasti di antara variabel-variabel yang menjelaskan dari model regresi. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya masalah multikolinearitas adalah menggunakan metode korelasi parsial yang disarankan oleh Farrar dan Glauber, yakni dengan membandingkan nilai R 2 dari regresi awal dengan regresi variabel independen yang satu terhadap variabel independen lainnya determinasi parsial, jika R 2 , maka dapat dinyatakan masalah multikolinearitas tidak serius. Sebaliknya jika R 2 , maka dinyatakan masalah multikolinearitas serius. Konsekuensi dari model regresi yang mengalami masalah multikolinearitas Gujarati, 2009 : 327 1. Walaupun BLUE Best Linear Unbiased Estimation, penaksir OLS mempunyai varian dan kovarian yang besar, sehingga membuat koefisien korelasi sulit untuk ditaksir.. 2. Berdasarkan keterangan no. 1, mengakibatkan interval kepercayaan cenderung menjadi lebih besar, maka Ho koefisien populasi sesungguhnya adalah 0 diterima dengan baik. 3. Berdasarkan no. 1, nilai t dari satu atau lebih koefisien cenderung tidak signifikan secara statistik. 4. Walaupun nilai t dari satu atau lebih koefisien tidak signifikan secara statistik, R², secara keseluruhan mengukur goodness of fit menjadi lebih besar. 5. Penaksir OLS dan standard errornya menjadi sensitif terhadap perubahan di dalam data. 2 Uji Heteroskedastisitas Dalam Gujarati, 2003 : 177, Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana sebaran atau varian faktor pengganggu disturbance tidak konstan sepanjang observasi. Heteroskedastisitas terjadi jika muncul gangguan dalam fungsi regresi yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil ataupun besar tetapi masih tetap tidak bias dan konsisten. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Park yaitu dengan meregresi residual yang dikuadratkan dengan variable independen. Jika regresi tersebut menghasilkan probabilitas di atas 0,05 maka variable bebas tersebut tidak signifikan pada tingkat α = 5. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pada tingkat α = 5 semua koefisien regresi tidak signifikan yang berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 3 Uji Autokorelasi Dalam Gujarati, 2003 : 201, autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti pada data deretan waktu atau ruangseperti dalam data cross section. Autokolerasi ini sering terjadi pada analisis yang menggunakan time series. Autokolerasi dapat dideteksi dengan beberapa metode diantaranya: uji d Durbin Watson Durbin-Watson d test, metode grafik, Run Test , dan uji Breusch-Godfrey Breush-Godfrey test modul lab. Ekonometrika : 102. Penelitian ini menggunakan uji Breusch-Godfrey Breush- Godfrey test untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi. Metode ini dilakukan dengan melakukan regresi variabel independen dengan nilai residual dari regresi OLS sebagai variabel independennya. Langkah dari lagrage Multiple Test adalah sebagai berikut : a Melakukan regresi terhadap variabel independen dengan menempatkan nilai residual dari hasil regresi OLS sebagai variabel independennya. b Memasukkan nilai R 2 hasil regresi OLS ke dalam rumus n-1R 2 , dimana nilai n adalah jumlah observasi. c Membandingkan nilai R 2 dari hasil regresi tersebut dengan nilai X 2 dalam tabel statistik Chi Square. Kriterianya adalah : i. Apabila nilai n-1R 2 nilai tabel X 2 berarti terjadi masalah autokorelasi. ii. Apabila nilai n-1R 2 nilai tabel X 2 berarti tidak terjadi masalah autokorelasi. 4 Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam peneltian ini menggunkan uji Jarque-Bera untuk mengetahui normalitas residual. Jarque-Bera = Dimana : n = ukuran sampel S = koefisien skewness K = koefisen kurtosis Untuk distribusi normal, S= 0 dan K = 3, dan nilai Jarque-Bera JB di harapkan mendekati 0 Ho : residual berdistribusi normal Ha : residual berdistribusi tidak normal Jika probabilitas JB lebih kecil dari 5 maka Ho di tolak sedangkan jika nilai JB lebih besar dari 5 maka Ho diterima. 5 Uji Linearitas Linearitas dalam parameter adalah relevan untuk mengembangkan teori regresi untuk di jadikan secara ringkas. Linearitas berarti suatu regresi yang linear dalam parameter, regresi tadi mungkin linear atau tidak dalam variabel independen Gujarati, 2003 : 23. Uji linearitas dilakukan dengan uji Ramsey yang di kembangkan oleh JB. Ramsey, yang dikenal dengan sebutan uji kesalahan spesifikasi umum atau general test of specification. Uji ini digunakan untuk menguji asumsi CLRM tentang linieritas model. Langkah pengujian : ii. Lakukan estimasi OLS terhadap model awal kemudian hitung nilai fittednya. iii. Estimasi model awal dengan tambahan Variabel fitted yang tidak linier. iv. Hitung nilai F, jika F hitung signifikan pada tingkat signifikansi 5 maka model awal terjadi masalah linearitas, dan sebaliknya jika F hitung tidak signifikan maka tidak terjadi kesalahan.

b. Uji Statistik

Memperoleh hasil regresi yang terbaik secara statistik disebut BLUE Best Linier Unbiased Estimator beberapa kriteria untuk memenuhi criteria BLUE adalah 1 Uji F, 2 Uji t, 3 Uji R². Kriteria digunakan untuk menguji hipotesis secara statistik didalam analisis regresi sederhana dan regresi berganda dilakukan melalui pendekatan uji signifikan test significant. Uji signifikan secara umum merupakan prosedur untuk mengetahui seberapa besar signifikansi kebenaran suatu hipotesis nol H0, atau untuk menentukan apakah sampel-sampel yang diamati berbeda secara nyata dari hasil-hasil yang diharapkan. Mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai statistic goodness of fitnya. Secara statistik, nilai statistic goodness of fitnya dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F, dan koefisien determinasinya. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis daerah dimana Ho ditolak. Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima. Dalam pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan cara-cara, yaitu : 1 Uji Signifikansi Parameter Individual Uji Statistik t Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel dependen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independent. Pengujian ini menggunakan uji dua sisi. Adapun langkah-langkahnya adalah : a Menentukan formula hipotesis H0 : β1 : = 0 Berarti variabel dependen secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. H0 : β1 : ≠ 0 Berarti variabel dependen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. b Menentuan level of signifikan, α = 5 c Menghitung t hitung dan menentukan t tabel t hitung = t tabel = t α2 ; n-k dimana : αi = koefisien regresi variabel ke I SE = standart error N = jumlah sampel observasi K = banyaknya parameter d Menentukan kriteria pengujian Ho ditolak Ho diterima Ho ditolak e Hasil Pengujian: i. Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel Artinya variabel dependen secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. - t α2 ; n-k t α2 ; n-k Gambar 3.1 Daerah Kritis Uji t ii. Ho ditolak jika t hitung ≤ - t tabel atau t hitung ≥ t tabel Artinya variabel dependen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen 2 Uji Statistik F Uji Secara Bersama-sama Uji F digunakan untuk menguji apakah sekelompok variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian : a Menentukan formula hipotesis i. Ho : β1 = β2 = β3 = β4 = 0, berarti variabel dependen secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. ii. Ho: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0, berarti variabel dependen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. b Menentuan level of signi fikan, α = 5 c Menghitung F Hitung F hitung = F tabel = Fa k-1; nk d Kriteria Pengujian Ho diterima Ho ditolak F Fa k-1;nk Gambar 3.2 Gambar Daerah Kritis Uji F e Hasil pengujian i. Ho diterima jika F hitung F tabel Artinya variabel dependen secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. ii. Ho ditolak jika F hitung F tabel Artinya variabel dependen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. 3 Koefisien Determinasi Koefisien determinasi R², dapat digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R 2 adjusted antara nol dan satu. Koefisien determinasi nol berarti variabel independen bila mendekati satu berarti variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependen. Rumus adjusted R 2 adalah sebagai berikut : Adjusted 1 } 1 1 { 2 2       k N k N R R Dimana : R 2 = Koefisien Determinasi N = Jumlah Observasi K = Jumlah Variabel

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara Kepulauan Antara. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India 68 Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga dan emas. Indonesia adalah pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, minyak sawit dan karet. Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara tetangganya yaitu Malaysia, Singapura dan Australia. Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Oeang Repoeblik Indonesia ORI yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah. Masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara. Pemerintahaan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadualan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing. Harga minyak bumi yang meningkat pada era tahun 1970-an menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7 antara tahun 1968 sampai 1981. Tahun 1980 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 9,88, angka pertumbuhan yang sangat tinggi karena efek dari oil boom. Negara-negara maju mengalami resesi ekonomi pada tahun 1982 dari dampak kenaikan harga minyak dunia, ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang tajam menyentuh angka 2,24. Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali, selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997 dengan rata-rata perumbuhan mencapai 7. Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu, yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan minus 13,20 akibat krisis ekonomi dan capital flight karena ketidak pastiaan situasi politik dan ekonomi pada saat itu. Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2005 - 2007 melebihi 5 Deskripsi perkembangan variabel sebagai berikut :

1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan nilai Produk Domestik Bruto PDB. Perhitungan PDB ada dua jenis yaitu PDB riil yang dihitung dengan harga konstan dan PDB nominal yang dihitung dengan harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah menggunakan pertumbuhan PDB dengan harga konstan, yaitu tahun 1993. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kurun waktu 30 tahun tahun telah mengalami pasang surut. Pertengahan tahun 1970an sampai awal 1980an perekonomian Indonesia tumbuh cukup tinggi, rata-rata berkisar antara 6-7. Pertumbuhan tersebut merupakan akibat dari adanya peningkatan harga minyak dunia. Sedangkan pertumbuhan yang terendah selama periode tersebut terjadi pada tahun 1982 akibat adanya penurunan harga minyak adanya resesi dunia setelah adanya oil boom pada tahun 1979-1980. Dampak negatif dari resesi ekonomi dunia pada tahun 1982 terhadap perekonomian Indonesia terutama terasa dalam laju pertumbuhan ekonomi yang rendah untuk periode 1982-1988 yaitu sekitar 3,62 persen. Selama periode 1993-1995 rata- rata pertumbuhan ekonomi pertahun meningkat menjadi 7,3 persen hingga 8,2 persen. Tetapi pada tahun 1998 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun drastis akibat krisis yang melanda Indonesia yaitu minus 13,13 persen. Hal itu dikarenakan nilai tukar rupiah yang anjlok dan kondisi politik yang buruk sehingga dunia usaha pun juga sepi dan akibatnya perekonomian juga sulit tumbuh. Tahun 2007 telah tumbuh sebesar 6,32, hal ini terjadi karena stabilitas makro ekonomi dan politik yang cukup terjaga kestabilannya, selain itu juga disebabkan oleh meningkatnya ekspor. Gambar 4.1. Grafik Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 1976-2007 -15 -10 -5 5 10 15 1980 1985 1990 1995 2000 2005 RPDB Sumber : Hasil olahan E-views 4.0,2009

2. Perkembangan Konsumsi Pemerintah

Ekonomi negara dapat digerakkan oleh semua komponen PDB yaitu dari kontribusi konsumsi rumah tangga, pembentukan modal kerja tetap domestik bruto investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor-impor. Pada tahun 2003, kontribusi komponen-komponen PDB paling besar terhadap ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 4,10 berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah yang hampir tiap tahun selalu mengalami peningkatan Tahun 1976 konsumsi pemerintah hanya 1590,5 milyar rupiah pada tahun 1980 naik menjadi 4688,2 milyar rupiah. Tahun 1990 konsumsi pemerintah naik menjadi 18953 milyar rupiah, pada tahun 2000 naik menjadi 90779,7 miyar menjadi 153309.6 pada tahun 2007. Berkat keputusan pemerintahan Habibie Mei 1998 - Agustus 2001 untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 dari total dana publik. Gambar 4.2. Grafik Perkembangan Konsumsi Pemerintah Tahun 1976-2007 40000 80000 120000 160000 1980 1985 1990 1995 2000 2005 KONS Sumber : Hasil olahan E-views 4.0,2009

3. Perkembangan Ekspor Indonesia

Jumlah ekspor Indoensia masih sangat rendah pada awal tahun 1976 yaitu sebesar 1108 juta dolar namun mulai tahun 1980 jumlah ekspor tersebut meningkat sebagai akibat adanya oil boom sehingga Indonesia diuntungkan dengan kondisi tersebut. Komoditas utama ekspor Indonesia pada saat itu adalah minyak gas sehingga nilai ekspor meningkat tajam dan menjadi pendorong tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia di masa orde baru tahun 1986 mengandalkan migas sebagai komoditas ekspor utama. Kontribusinya jauh di atas 50 dari ekspor Indonesia. Oleh karena itu barang-barang ekspor pada masa itu digolongkan menjadi dua golongan yaitu migas dan nonmigas. mulai tahun 1986 perkembangan ekspor meningkat pesat dari 14805 juta dolar pada tahun 1988 menjadi 19218,5 juta dolar pada awal tahun 1994 naik dua kali lipat menjadi 40055 juta dollar. Indonesia mengalami krisis ekonomi pada awal tahun 1998 yang diawali dengan krisis moneter. Kondisi ini sangat memukul perdagangan Indonesia dengan turunnya nilai ekspor dan impor pada tahun 1998-1999, dengan berbagai kebijakan di sektor industri dan perdagangan pemerintah berusaha untuk mendorong kinerja perdagangan luar negeri, sehingga nilai ekspor pada tahun 1998 turun menjadi 48.847,6 juta dollar dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 53443.1 juta dollar, kemudian tahun 1999 turun lagi menjadi 48.665,4 juta US dolar, pada tahun 2000 kegiatan ekspor mulai menunjukan kenaikan, mencapai 62.124. Gambar 4.3. Grafik Perkembangan Ekspor Indonesia Tahun 1976-2007 20000 40000 60000 80000 100000 1980 1985 1990 1995 2000 2005 EKS Sumber : Hasil olahan E-views 4.0,2009

4. Perkembangan Tabungan Domestik Indonesia

Tabungan domestik di Indonesia memang masih sangat rendah sehingga belum dapat dijadikan tumpuan dana pembangunan Indonesia. Walaupun begitu merupakan suatu kebanggaan tersendiri karena akumulasi tabungan domestik selalu meningkat dari tahun ke tahun dan pertumbuhannya tersebut sangat pesat Awal tahun 1976 tabungan domestik masih 2089 miliar rupiah, namun pada tahun 1980 jumlah tabungan domestik Indonesia mencapai 6.411 miliar rupiah. Nilai tersebut terus meningkat menjadi sebesar 83.154 miliar rupiah pada tahun 1990 dan pada tahun 2007 tabungan domestik Indonesia sebesar 1,228185 trilyun rupiah. Nilainya selalu mengalami peningkatan, tabungan domestik di Indonesia masih belum mempunyai pengaruh yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena akumulasi tabungan domestik yang rendah dan lebih banyak digunakan untuk membiayai defisit transaksi berjalan ataupun investasi yang kurang produktif Gambar 4.4. Grafik Perkembangan Tabungan Domestik Tahun 1976-2007 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1980 1985 1990 1995 2000 2005 TAB Sumber : Hasil olahan E-views 4.0,2009

5. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Sejak dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA oleh pemerintah Indonesia serta beberapa kebijakan deregulasi di bidang investasi dan peraturan pemerintah tentang penanaman modal asing, terbukti telah mampu menarik investasi dari luar negeri yang terwujud dengan adanya FDI yang melonjak tajam. Beberapa peraturan pemerintah tersebut adalah paket mei 1986, PP No. 17 tahun 1992 tentang diperbolehkannya PMA memiliki saham sampai 100 bila menanamkan sahamnya di Indonesia sebelumnya PMA harus bekerjasama dengan pengusaha nasional. Dikeluarkannya PP No. 20 tahun 1994 dimana pihak asing diberi kesempatan untuk berinvestasi lebih luas dengan jenis investasi publik. Sejak diberlakukannya UU No. 1 Th. 1967 tentang PMA, arus modal yang masuk ke Indonesia meningkat sangat pesat. Tahun 1976 PMA yang disetujui hanya 438,80 juta dolar dan pada tahun 1981 jumlah PMA yang disetujui sebesar 1179,3 juta dolar. Peningkatan investasi asing ini terjadi akibat pangsa pasar Indonesia yang besar dan faktor produksi terutama tenaga kerja yang murah. Akan tetapi yang menjadi penarik utama investasi asing masuk ke Indonesia adalah karena kestabilan politik Indonesia. Tahun 1997 PMA yang disetujui mencapai 33832,80 akan tetapi pada waktu krisis tahun 1998 PMA yang disetujui turun drastis menjadi 13563,10 juta dollar, penurunan ini terjadi hingga tahun 2002, setelah itu PMA yang di setujui mulai merangkak naik kembali. Gambar 4.5. Grafik Perkembangan Penanaman Modal Asing Tahun 1976-2007 10000 20000 30000 40000 50000 1980 1985 1990 1995 2000 2005 PMA Sumber : Hasil olahan E-views 4.0,2009

B. Analisis Data dan Pembahasan 1.