3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik
Penggunaan analisis regresi berganda dalam statistik harus bebas dari asumsi-asumsi klasik. Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
3.6.1.1 Uji Normalitas
“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal” Ghozali,
2005:110. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Histogram atau pola distribusi data normal dapat
digunakan untuk melihat normalitas data. Uji Kolmogrov Smirnov, dalam uji pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu :
a. Jika nilai signifikansi 0,05 maka distribusi data tidak normal,
b. Jika nilai signifikansi 0,05 maka distribusi data normal
Menurut Ghozali 2005:112, pada prinsipnya normalitas data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik
atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :
1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
Universitas Sumatera Utara
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
3.6.1.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antar variabel independen. Menurut umar 2003:132,
multikolonieritas adalah ada tidaknya korelasi yang sempurna atau korelasi yang tidak sempurna tetapi relatif tinggi pada variabel-variabel bebasnya”. Pengujian
multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF antar variabel independen. Pendeteksian ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah
sebagai berikut : 1.
Nilai R
2
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar
variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya di atas 0.90, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidaknya adanya
korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas
yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang
tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen
3. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya serta
variance inflation factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap
Universitas Sumatera Utara
variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya Ghozali, 2005:91.
3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas
Kategori