86
3.24 14.539
H
a
diterima H
diterima
Gambar 4.4 Uji F-statistik
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa F-hitung F-tabel 14.539 3.24, dengan demikian Ha diterima artinya secara bersama-sama variabel
total produksi karet Sumatera Utara, harga ekspor karet Sumatera Utara dan kurs berpengaruh nyata terhadap volume ekspor karet Sumatera Utara pada tingkat
kepercayaan 95.
4.2.3 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
a Uji Multikolinearitas Yaitu adanya korelasi yang kuat diantara variabel independen dalam suatu
model estimasi. Dalam penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinearitas. Hal ini terlihat dari setiap koefisien sesuai hipotesa, R
2
yang tidak terlalu tinggi, dan tidak terdapat adanya perubahan tanda.
Dari model analisis:
Universitas Sumatera Utara
87
Y =
α +
3 3
2 2
1 1
X X
X .......................
1 Dilakukan pengujian diantara masing-masing variabel dependen sebagai berikut:
X
1
= α + β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ μ ....................
2 Diperoleh R
2
sebesar 0.055322 dan F hitung 0.497779 X
2
= α + β
1
X
1
+ β
3
X
3
+ μ .....................3
Diperoleh R
2
sebesar 0.144088 dan F hitung 1.430929 X
3
= α + β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ μ ....................
4 Diperoleh R
2
sebesar 0.132529 dan F hitung 1.298601
Dari hasil regresi antara variabel dependen terlihat bahwa koefisien determinasi atau R
2
dari masing-masing persamaan 2,3, dan 4 masih lebih kecil dari koefisien determinasi hasil regeresi antara variabel dependen Y dengan variabel
independen, yaitu sebesar 0.731619 demikian juga dengan F hitung dari masing- masing persamaan 2, 3, dan 4 masih lebih kecil dari F hitung hasil regresi antara
variabel dependen Y dengan variabel independen, yaitu sebesar 14.53894. Hal ini berarti bahwa diantara variabel independen tidak terdapat multikolinearitas.
b Uji Durbin Watson D-W Test Uji D-W digunakan untuk mengetahui apakah didalam model yang digunakan
terdapat autokorelasi diantara variabel-variabel yang diamati. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
Hipotesis H
: Dw = 0
Universitas Sumatera Utara
88
Dl=1.00 Du=1.68 2
4-du=2.32 4-dl=3.00 Positif
autokorelasi Negatif
autokorelasi
H
a
: Dw 0
α = 5 , k = 3, n = 20, maka;
dl = 1.00 4 – dl = 3.00
du = 1.68 4 – du = 2.32
Statistik penguji: D-W = 1.531572
Dilihat dari tabel durbin-watson bernilai dl = 1.00; du = 1.68; 4-dl = 3.00; 4- du = 2.32 dan D-W = 1.532, maka posisinya berada pada dl D-W du, maka
hasilnya 1.00 1.532 1.68.
H diterima
1.532
Gambar 4.5 Uji durbin-watson
Universitas Sumatera Utara
89
Tabel 4.10 Durbin-watson Test
Dengan Dw berdasarkan
estimasi model regresi
Kesimpulan
4-dl dw 4 H
a
diterima, artinya terdapat gejala autokorelasi yang negatif diantara disturbance term
4-du Dw 4-dl Tidak ada kesimpulan
2 Dw 4-du Ho diterima
Du Dw 2 Ho diterima
Dl Dw du Tidak ada kesimpulan
0 Dw dl H
a
diterima, artinya terdapat gejala autokorelasi yang positif di antara disturbance term
Kesimpulan: dl D-W du, maka hasilnya 1.00 1.532 1.68, dengan demikian tidak
ada kesimpulan apa-apa yang bisa diambil mengenai gejala autokorelasi.
Universitas Sumatera Utara
90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
