Sehingga model ekonometrika diperoleh sebagai berikut :
lnPDRB
it
= � + � ln K
it
+ � ln L
it
+ H
it
+INF
it
+ U
it
………………4 Dimana, PDRB = tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan
jumlah PDRB provinsi; K = investasi yang diukur dengan PMDN dan PMA; L= jumlah angkatan kerja yang bekerja; H = tingkat human capital yang diukur dari
penjumlahan angka partisipasi sekolah pendidikan menengah dengan angka partisipasi sekolah pendidikan tinggi; INF = infrastruktur listrik.
E. Teknik Analisis
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah estimasi data panel untuk mengetahui pengaruh variabel bebas investasi, tenaga kerja,
infrastruktur, APS SMA dan PT terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan estimasi
data panel berdasarkan data enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2006-2013.
F. Pengujian Hasil Persamaan Regresi
1. Pemilihan Bentuk Model
Dalam estimasi data panel terdapat beberapa pengujian untuk memilih metode estimasi terbaik. Uji Likelihood ratio untuk memilih
antara pooled least square atau fixed effect dan uji Hausman untuk memilih antara random effect atau fixed effect.
2. Uji Asumsi Klasik
Supaya model yang diestimasi hasilnya tidak bias, maka perlu dilakukan uji asumsi. Adapun uji yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas adalah suatu uji yang digunakan untuk melihat korelasi antar masing-masing variabel independen. Menurut
Gujarati 2009: 338, untuk mendeteksi multikolinieritas digunakan uji pada variabel-variabel bebas. Apabila nilai r antar variabel rendah
berada dibawah 0,8 dikatakan bahwa persamaan tersebut tidak mengandung multikolinieritas.
b. Uji Heterokedastisitas Heterokedastisitas adalah situasi penyebaran data yang tidak
sama atau tidak samanya variansi sehingga uji siginifikansi tidak valid Gujarati, 2009: 367. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk
mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual kesalahan penganggu dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians residual kesalahan penganggu dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
Homokedastisitas sama variannya. Dalam mendeteksi masalah heterokedastisitas salah satu caranya adalah menggunakan uji Park.
Dalam uji Park apabila koefisien parameter beta tersebut siginifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa data dalam model empiris
yang diestimasi terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan
bahwa model tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau juga dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut :
