Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas

a. Analisis Grafik dan Kurva Probability plot P-Plot Deteksi uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal kurva probability plot.Distribusi normal jika data berbentuk garis lurus mendekati diagonal. b. Analisis Statistik Kolmogorov-Simirnov K-S Analisis Statistik Kolmogorov-Simirnov K-S, uji K-S dilakukan dengan menghitung residual data distribusi normal. Suatu data dikatakan normal jika besarnya nilai dari K- S α=0,05.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali 2011:105 uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah sebagai berikut: a. Nilai R 2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual veriabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya diatas 0.90 maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. c. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation model VIF.Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF = 1Tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2011:139. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik Scatterplot.Model regresi yang baik dapat dilihat dari persebaran pola titik-titik yang menyebar .jika titik-titik di scatter plot menyebar maka tidak terjadi heteroskedaktisitas. Selain menggunakanscatteplot, uji heteroskedastisitas juga menggunakan uji glejser, untuk mendeteksi dapat dilihat dari nilai signifikan absolut masing-masing variabe l.Jika probabilitas sig α 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedaktisitas.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda