Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen sig 0.05 , maka ada indikasi heteroskedastisitas
4. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada
periode t-1 atau sebelumnya. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut Santoso 2002:218 dengan cara melihat besaran Dubrin-Watson D-W
sebagai berikut: •
Angka D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif. •
Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. •
Angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.
b. Pengujian Hipotesis
1. Metode Regresi linier Berganda Regresi linear berganda ditujukan untuk menentukan hubungan linear antar
beberapa Variabel bebas yang biasa disebut X1, X2, X3, dan seterusnya dengan variabel terikat yang disebut Y Situmorang, 2008:1090. Model persamaannya
adalah sebagai berikut: Y = α + β1X
1
+ β2X
2
+ β3X
3
+ e Keterangan :
Y = Perubahan harga saham
α = Konstanta
Universitas Sumatera Utara
X
1
= Quick Ratio X
2
= Banking Ratio X
3
= Return on Equity β1, β2, β3 = Koefisien Regresi
e = error pengganggu
2 Uji Signifikansi Uji signifikansi antara variabel bebas dengan variabel terikat baik secara
parsial maupun bersama- sama dengan menggunakan uji statistic t dan F. a
Uji t uji secara parsial Uji secara parsial adalah untuk menguji apakah setiap variabel bebas atau
independen memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah:
Ho: bi = 0, artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
Ha: bi ≠ 0, artinya suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan
terhadap variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan signifikansi t hitung dengan ketentuan:
Universitas Sumatera Utara
Jika signifikansi 0,05 maka Ha diterima Jika signifikansi 0,05 maka Ha ditolak
Serta dengan membandingkan nilai statistic t dengan t tabel, apabila nilai statistik t t tabel maka Ha diterima
nilai statistic t t tabel maka Ha ditolak b
Uji F uji secara Simultan Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F-test. Uji F
digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah: Ho: bi = b2 = ……= bk = 0, artinya semua variabel independen bukan merupakan
penjelas yang signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
Ha: b1 ≠ b2 ≠…….≠ b3= 0, arti nya semua variabel independen
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen atau dengan kata lain semua variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel
dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F hitung dengan
ketentuan: Jika signifikansi 0,05 maka Ha diterima
Universitas Sumatera Utara
Jika signifikansi 0,05 maka Ha ditolak Serta membandingkan nilai F hasil perhitingan dengan F menurut tabel. Bila nilai
F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ha diterima dan sebaliknya.
F. Jadwal Penelitian Tabel 3.2 Jadwal Penelitian
Tahapan Penelitian Desember
Januari- Februari
Maret April
Mei Pengajuan Judul
X Pengumpulan Data
X Seminar Proposal
X Penulisan Laporan
X Penyelesaian
X
Universitas Sumatera Utara
