Egie Selamet Aprian, 2013 PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA EMITEN SEKTOR
PROPERTY DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011 Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
| perpustakaan.upi.edu
3.5.2.1. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas adalah keadaan dimana pada model regresi tidak ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar
variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara varibel bebas
korelasinya 1 atau mendekati 1. Beberapa nilai Tolarance dan Inflation Factor VIF pada model regresi atau dengan membandingkan nilai koefesien
determinasi individual dengan nilai determinasi serentak
. Berikut uji multikolenieritas yang dilakukan :
1. Dengan melihat nilai tolerance dan inflation factor VIF pada model regresi
Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai VIF 10 dan mempunyai angka tolarence 10.
2. Dengan membandingkan nilai koefesien determinasi individua
dengan determinasi secara serentak
. Dalam metode ini cara yang ditempuh adalah dengan meregresikan setiap
variabel independen dengan variabel independen lainnya, dengan tujuan mengetahui nilai koefesien
untuk setiap varibel yang diregresikan. Selanjutnya nilai
dibandingkan dengan nilai koefesien determinasi . Kriteria
pengujiannya yaitu maka terjadi multikolinieritas dan jika
maka tidak terjadi multikolenieritas.
Egie Selamet Aprian, 2013 PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA EMITEN SEKTOR
PROPERTY DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011 Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
| perpustakaan.upi.edu
3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Salah satu cara untuk melihat adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan program SPSS, dengan melihat grafik scatterplot antara nilai
prediksi variabel terikat ZPRED dengan residualnya SRESID. Cara menganalisisnya :
1. Jika ada pola-pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola
tertentu yang teratur bergelombang kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas
2. Jika ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.5.2.3. Uji Linieritas
