Dari hasil pengolahan data diperoleh besarnya nilai
Kolmogorov-Smirnov adalah 0.653 dan signifikan pada 0.788. Nilai signifikasi ini lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.
Setelah data berdistribusi normal dapat dilanjutkan dengan uji asumsi lainnya.
2. Uji Multikolonieritas
Pengujian multikolonieritas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi multikolonieritas. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor VIF dan nilai tolerence. Menurut Ghozali 2005:92,
”suatu model regresi dinyatakan terjadi multikolinearitas apabila nilai tolerance 0,10 dan VIF 10”.
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients T
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1
Constant 27.340
.600 45.552
.000 Ln_CR
.370 .178
.301 2.075
.043 .792
1.262 Ln_DER
.226 .136
.229 1.664
.102 .878
1.139 Ln_TATO
-.481 .261
-.254 -1.840
.072 .874
1.145 Ln_ROE
.127 .124
.141 1.031
.308 .894
1.118
Sumber : Data diolah Penulis, 2010
Universitas Sumatera Utara
Dari data pada tabel dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model karena semua nilai tolerance tidak kurang dari 0,10 dan semua nilai VIF tidak
ada yang lebih besar dari 10.
3. Uji Heterokedastisitas
Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam
model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas atau homokedastisitas. Uji heterokedastisitas dapat dilihat dengan grafik scatterplot. Dalam
model regresi dinyatakan telah terjadi heterokedastisitas apabila titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit.
Hasil pengujian dengan grafik dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot
Sumber : Hasil Olahan Data oleh Penulis, 2010
Universitas Sumatera Utara
Dari grafik scatterplot di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk
suatu pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.
4. Uji Autokorelasi
