b. Pengujian Heteroskedastisistas
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi liner kesalahan pengganggu errors mempunyai varians
yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis grafik
dan uji statistik. Pada penelitian ini, kedua cara tersebut akan digunakan.
1 Analisis Grafik
Analisis grafik dapat dilakukan dengan melihat scatterplot. Apabila titik-titik dots menyebar dan tidak memperlihatkan sebuah pola tertentu
misalkan pola menaikkan ke kanan atas, atau pola menaik ke kiri bawah, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah
heteroskedastisitas. Berikut Scatterplot dari model regresi pada penelitian ini :
Universitas Sumatera Utara
Regression Standardized Predicted Value
8 6
4 2
-2
R e
g re
s s
io n
S tu
d e
n ti
z e
d R
e s
id u
a l
3 2
1
-1 -2
-3
Scatterplot
Dependent Variable: SHU
Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisistas
Pada scatterplot diatas terlihat bahwa dots tersebar dan tidak membentuk suatu pola. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi
dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
2 Uji Statistik
Uji statistik yang sering digunakan untuk pengujian heteroskedastisitas adalah uji Glejser. Uji Glejser secara umum dinotasikan
sebagai berikut :
|e| = + v
Universitas Sumatera Utara
Coefficients
a
875251.6 838615.6
1.044 .301
.002 .002
.460 1.161
.250 -.001
.002 -.258
-.641 .524
-.003 .009
-.041 -.281
.780 Constant
Modal Usaha Modal Kerja
Volume Us aha Model
1 B
Std. Error Unstandardized
Coefficients Beta
Standardized Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Abresid a.
Dimana : |e|
: nilai absolut dari data yang dihasilkan dari model regresi : Variabel penjelas
: Variabel pengganggu Untuk menguji heteroskedastisitas dapat diketahui dari nilai
signifikan korelasi antara masing-masing variabel independen dengan residualnya. Apabila pada perhitungan regresi tersebut, nilai signifikansi
Sig. dari masing-masing variabel independen lebih kecil 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas, sedangkan bila nilai signifikansinya lebih besar 0,05
berarti tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut homoskedastisitas. Berikut hasil pengujian glejser dengan menggunakan SPSS 18.0 :
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas
Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai signifikansi setiap variabel bebas lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi.
Universitas Sumatera Utara
c. Pengujian Autokorelasi
Kategori