BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini memfokuskan masalah faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor karet Indonesia ke Amerika. Dengan variabel penelitiannya adalah volume
ekspor karet Indonesia, produksi karet alam Indonesia, harga karet alam dunia, nilai kurs dan GDP Amerika.
3.2 Jenis Dan Sumber Data
Data yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis data runtun waktu triwulanan mulai dari triwulan pertama tahun 2002 sampai triwulan keempat
tahun 2011, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari jurnal, buku dan penelitian sebelumnya.
3.3 Pengolahan Data
Penulis menggunakan program komputer SPSS ver. 19 dalam mengolah dan menganalisis data penelitian di dalam tesis ini.
3.4 Model Analisis
Model analisis yang akan digunakan merupakan model ekonometrik dengan menggunakan teknik analisis Ordinary Least Square OLS. Adapun
model persamaan penelitian ini dapat difungsikan sebagai berikut :
Ekspor = f produksi karet, harga karet alam, kurs dan GDP Amerika . .... 1
Adapun model persamaannya dengan menggunakan pendekatan first different
adalah sebagai berikut : ∆EK
t
= β + β
1
∆Prod
t
+ β
2
∆Hrg
t
+ β
3
∆Kurs
t
+ β
4
∆GDP
t
+ ε
t
.................. 2 Dimana :
∆EK = Perubahan Volume ekspor karet Indonesia ∆Prod = Perubahan Produksi karet alam Indonesia
∆Hrg = Perubahan Harga karet alam dunia ∆Kurs = Perubahan Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika
∆GDP = Perubahan Gross Domestik Produk Amerika β
= Intersep β
1
– β
4
= koefisien regresi t
= Triwulan 1, 2, ..., 39 ε
= Kesalahan pengganggu
3.5 Uji Asumsi Klasik 3.5.1 Uji Normalitas
Pendugaan persamaan dengan menggunakan metode OLS harus memenuhi sifat kenormalan, karena jika tidak normal dapat menyebabkan varians
infinitif ragam tidak hingga atau ragam yang sangat besar. Hasil pendugaan yang memiliki varians infinitif menyebabkan pendugaan dengan metode OLS
akan menghasilkan nilai dugaan yang not meaningful tidak berarti. Hal ini mengindikasikan bahwa uji F dan t terhadap parameter pendugaan tidak
mempunyai nilai. Hasil Penelitian yang memiliki ragam yang besar membuat hasil
pendugaan tidak efektif, namun hasil uji F dan t terhadap parameter penduga masih memiliki nilai Verbeek et. al, 2000 dan Thomas, 1997.
Di dalam program SPSS salah satu metode untuk melihat enormalan data adalah dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Dimana Kolmogorov-Smirnov test
mempunyai distribusi derajat bebas dua. Jika hasil Kolmogorov-Smirnov test lebih besar dari nilai
α = 5 persen, maka tolak hipotesis nul yang berarti data berdistribusi normal. Jika hasil Kolmogorov-Smirnov test lebih kecil dari nilai
α = 5 persen, maka terima hipotesis nul yang berarti data tidak berdistribusi normal.
Sedangkan pendekatan lain adalah dengan cara melihat gambar grafik, dimana semakin dekat titik-titik data kepada garis kenormalan maka dapat disimpulkan
bahwa data telah berdistribusi normal.
3.5.2 Uji Multikolinieritas
Masalah multikolinearitas muncul jika terdapat hubungan yang sempurna atau pasti diantara beberapa variable atau semua variable independen dalam
model. Pada kasus multikolinearitas yang serius, koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variable independen dalam model. Ada
beberapa model untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas. Untuk mendeteksi multikolinearitas digunakan uji pada variable-variabel bebas dengan
pengukuran terhadap Varian Inflatio Factor VIF dan Tolerance Tol apabila nilai VIF berada di bawah 10 dan nilai Tol berada di atas 1 dikatakan bahwa
persamaan tidak mengandung multikolinearitas Gujarati, 2003.
3.5.3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara variabel-variabel dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Dengan kata
lain, autokorelasi akan menunjukkan hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari variabel-variabel yang sama. Autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan
pengganggu suatu periode korelasi dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Adapun alat penguji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau
tidaknya autokorelasi adalah :
Durbin-Watson test D-W test
DW test dapat dirumuskan sebagai berikut :
∑ ∑
= =
−
− =
n t
t n
t t
t
e e
e d
1 2
2 2
1
Di dalam pengujian autokorelasi ini, maka terlebih dahulu harus ditentukan besarnya nilai kritis dari d
U
dan d
L
berdasarkan jumlah pengamatan dan variabel bebasnya.
Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut : H
: ρ = 0, tidak ada gejala autokorelasi H
a
: ρ ≠ 0, ada gejala autokorelasi
Dengan kriteria sebagai berikut : H
diterima jika d
U
d 4 – d
U
, Artinya data pengamatan tidak terdapat gejala autokorelasi.
H ditolak jika d d
L
atau d 4 – d
L
, Artinya data pengamatan memiliki gejala autokorelasi.
Tidak ada kesimpulan jika d
L
≤ d ≤ d
U
atau 4 – d
U
≤ d ≤ 4 – d
L
, Artinya Uji Durbin-Watson tidak dapat memberikan kesimpulan yang pasti
terhadap ada atau tidaknya gejala autokorelasi pada data pengamatan.
3.6 Uji Kesesuaian Model 3.6.1 Koefisien Determinan
R Square
Koefisien determinan dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel- variabel bebas memberikan penjelasan mengenai variabel terikat. Dimana jika
R
2
= 0, artinya variabel-variabel bebas tidak dapat menerangkan hubungan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika R
2
= 1, artinya variabel-variabel bebas mampu menerangkan hubungan terhadap variabel terikat.
3.6.2 Uji t uji parsial
Merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan
menganggap variabel independen lainnya konstan. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan pada tingkat kepercayaan 95 . Nilai t
hitung
dapat diperoleh melalui rumus berikut ini :
1 1
Sb b
b t
hitung
− =
dimana : b
1
= Koefisien variabel bebas ke 1 b
= Nilai hipotesis nol Sb
1
= Simpangan baku dari variabel bebas ke 1 Berdasarkan Uji t, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
H
o
: β
i
= 0
H
a
: β
i
≠ 0 Dengan kriteria sebagai berikut :
H
o
diterima jika t
hitung
t
tabel
Artinya ada variabel independen yang tidak secara nyata mempengaruhi variabel dependen.
H
o
ditolak jika t
hitung
t
tabel
Artinya ada variabel independen yang secara nyata mempengaruhi variabel dependen.
3.6.3 Uji F uji serempak
Merupakan pengujian untuk melihat seberapa besar variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini juga
dilakukan pada tingkat kepercayaan 95 . Nilai F
hitung
dapat diperoleh melalui rumus berikut ini :
k n
R k
R F
hitung
− −
− =
2 2
1 1
dimana : R
2
= Koefisien determinan k = Jumlah variabel bebas
n = Jumlah sampel Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut :
H
o
: β
1
= β
2
= β
3
= β
4
= 0 H
a
: β
1
= β
2
= β
3
= β
4
≠ 0 paling sedikit satu variabel Dengan kriteria sebagai berikut :
H
o
diterima jika F
hitung
≤ F
tabel
Artinya seluruh variabel independen tidak secara nyata mempengaruhi variabel dependen.
H
o
ditolak jika F
hitung
F
tabel
Artinya seluruh variabel independen secara nyata mempengaruhi variabel dependen.
3.7 Definisi Operasional
1. Ekspor karet Indonesia merupakan total volume ekspor karet Indonesia yang telah berangkat dari seluruh pelabuhan tujuan ekspor dalam satuan metrik ton.
2. Produksi karet alam Indonesia merupakan hasil keseluruhan produksi perkebunan karet di Indonesia selama satu periode dalam satuan ribu ton.
3. Harga karet alam dunia merupakan harga penjualan karet alam yang tercatat di bursa pasar karet dunia di Singapura dan Tokyo dalam satuan US
Dollar100 gr. 4. Kurs merupakan nilai tukar tengah Rupiah Indonesia terhadap Dolar Amerika
dalam satuan rupiah. 5. Gross Domestik Produk Amerika merupakan pendapatan seluruh elemen
perekonomian di negara Amerika Serikat dalam satuan milyar US Dollar.
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian
Pada bagian ini akan ditampilkan nilai dari seluruh variabel penelitian dalam bentuk tabel dan grafik sehingga akan terlihat perkembangan variabel
penelitian tersebut selama periode penelitian.
4.1.1 Volume Ekspor Karet Indonesia
Perkembangan volume ekspor karet Indonesia selama periode penelitian secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini menunjukkan
perbaikan perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk akibat krisis moneter pada periode 1997-1998. Sehingga dengan adanya peningkatan ekspor karet ini
diharapkan terjadinya peningkatan perbaikan taraf hidup petani karet secara umum dan akan memberikan dampak yang positif terhadap pemerataan distribusi
pendapatan kepada seluruh elemen rakyat Indonesia. Adapun tabel perkembangan volume ekspor karet Indonesia tahun 2007-
2011 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1 Perkembangan Volume Ekspor Karet Indonesia Metrik Ton Kuartal
Tahun 2007
2008 2009
2010 2011
I 2.409,00
1.855,63 2.275,50
2.381,63 4.004,29
II 2.333,00
1.945,88 2.326,50
2.497,88 3.348,76
III 2.257,00
2.036,13 2.377,50
2.614,13 2.693,24
IV 2.181,00
2.126,38 2.428,50
2.730,38 2.037,71
Jumlah
9.180,00 7964,02
9408 10224,02
12084
Sumber : BPS Indonesia Data diolah.
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa volume ekspor karet Indonesia terendah terjadi pada kuartal pertama tahun 2008 yang berjumlah 1.855 metrik
Kategori