= Nilai kurs Rupiah
= Term of Error
Secara sistematis bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut: 0,
artinya jika kenaikan pada
suku bunga deposito, maka Y Permintaan asing terhadap SUN menurun, ceteris paribus.
0, artinya jika kenaikan pada nilai kurs, maka Y Permintaan asing
terhadap SUN meningkat, ceteris paribus.
3.8.1 Uji Kesesuaian Test of Goodness of Fit 3.8.1.1 Koefisien Determinasi R-Square
Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel independen secara bersama mampu memberikan penjelasan mengenai variabel
independen. Dimana nilai antara 0 sampai 1 0
1.
3.8.1.2 Uji F-Statistik
Pengujian ini bertujuan untuk mnegetahui apakah variabel independen mampu secara bersama-sama mempengaruhi peningkatan variabel dependen.
Dalam pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut: :
= = 0, artinya variabel independen secara simultan tidak
berpengaruh nyata atau signifikan terhadap variabel dependen. :
0, artinya semua variabel independen secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus: F-hitung =
Dimana: = Koefisien determinasi
k =
jumlah variabel independen n
= jumlah sampel
Gambar 3.1 Uji F-statistik
3.8.1.3 Uji t-Statistik
Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel
dependen, dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut:
Penerimaan H
H
a
diterima
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
H diterima
H
a
diterima H
a
diterima
: = 0, artinya suatu variabel independen yang diuji tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
: 0, artinya suatu variabel independen yang diuji berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus:
= Dimana:
= koefisien variabel ke-i b
= nilai hipotesis nol Sbi
= simpangan baku dari variabel independen ke-i
Gambar 3.2 Uji t- statistik
3.8.2 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 3.8.2.1 Uji Normalitas
Asumsi dalam Ordinary Least Square adalah nilai rata-rata dari faktor pengganggu
adalah nol. Untuk menguji apakah normal atau tidaknya faktor pengganggu, maka perlu dilakukan uji Normalitas dengan menggunakan Jarque-Bera
Test J-B test.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3.8.2.2 Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah uji untuk mengetahui apakah ada hubungan diantara variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai
yang sangat tinggi, nilai F- statistik yang signifikan tetapi uji t-statistik tidak signifikan, dan standar error yang
tidak terhingga. Multikolinearitas terjadi karena adanya hubungan yang kuat antara variabel independen dari suatu model estimasi.
3.8.2.3 Autokorelasi Serial Correlation Uji autokorelasi
