Uji Normalitas Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, Uji Autokorelasi Uji Heteroskedastisitas

41

3.8.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum data tersebut dianalisis, model regresi berganda harus memenuhi syarat asumsi klasik, yang meliputi:

1. Uji Normalitas Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi,

variabel bebas, variabel terikat atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang paling baik adalah data terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Uji ini dilakukan melalui analisis Kolmogrov-Smirnov Situmorang dan Lufti, 2011:160-161.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya Ghozali, 2006:95. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi ini menggunakan Durbin-Watson DW Test. Universitas Sumatera Utara 42 Tabel 3.3 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Hipotesis Nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 d dl Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl d 4 Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl Tidak ada autokorelasi positif dan negatif Tidak ditolak du d 4 – du Sumber: Ghozali 2011:96

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada prinsipnya menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama di antara anggota grup tersebut. Jika varians sama, dan ini yang seharusnya terjadi maka dikatakan ada homoskedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Alat untuk menguji heteroskedastisitas bisa dibagi dua, yakni dengan alat analisis grafik atau dengan analisis residual yang berupa statistic. Cara menguji untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot disekitar nilai X dan Y, jika ada pola tertentu, maka akan terjadi gejala heteroskedastisitas Situmorang dan Lufti, 2011:108.

4. Uji Multikolinearitas