Uji asumsi klasik Analisis Verifikatif

Reza Maulana Mustika , 2015 PENGARUH IKLAN TERHADAP CITRA MEREK DAN DAMPAKNYA PADA MINAT BELI MOBIL JENIS CITY CAR MEREK DAIHATSU SIRION Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  Menentukan nilai batas Z Tabel normal untuk setiap pertanyaan dan setiap pilihan jawaban.  Hitung scale value nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban dengan persamaan berikut: Dencity at Lower Limit-Dencity at Upper Limit  Scale Value = Area Below Upper Limit- Area Below Lower Limit

2. Uji asumsi klasik

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahului dilakukan pengujian terhadap gejala penyimpangan klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang tepat. Data yang digunakan sebagai model regresi dalam menguji haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan klasik. 1. Uji Normalitas Data Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal maka digunakan uji normalitas untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, sweknes dan Kurtosis atau uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov , dengan uji ini dapat diketahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Apabila nilai Sig 0,1 maka data tersebut berdistribusi normal dan begitu juga sebaliknya. 2. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas adalah suatu uji untuk melihat atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Reza Maulana Mustika , 2015 PENGARUH IKLAN TERHADAP CITRA MEREK DAN DAMPAKNYA PADA MINAT BELI MOBIL JENIS CITY CAR MEREK DAIHATSU SIRION Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu Uji multikolinearitas dapat diketahui jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,1 maka model dapat dinyatakan bebas dari multikolinearitas, jika nilai korelasi lebih dari 0,1 berarti terjadi korelasi yang sangat kuat antar variabel independen sehingga terjadi multikolinearitas. Pada penelitian ini penulis melihat nilai tolerance dan variance inflation factor VIF dengan menggunakan program komputer IBM SPSS for windows ver. 20 , jika nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. 3. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas adalah suatu uji untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Konsekuensi dari adanya gejala heteroskedastis adalah penaksiran yang diperoleh tidak efisien, baik dalalm sampel besar maupun kecil walaupun penaksiran yang diperoleh menggambarkan populasinya atau tidak. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED nilai prediksi dengan SRESID nilai residualnya. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Sugiyono, dkk, 2013, hlm. 67.

3. Analisis Jalur